Методология Антикризисного Управления Финансовыми Вложениями Корпоративных Инвесторов

Abstract

Исследование направлено развитие и разработку подходов и методов, обеспечивающих сохранность финансовых вложений корпоративных инвесторов в периоды повышенной волатильности и кризисных явлений. Проводится типология антикризисного инвестиционного портфеля и его состава, производится отбор устойчивых при различной конъюнктуре финансового рынка финансовых активов. Предлагается подход к последовательной оптимизации структуры инвестиционного портфеля с учетом спецификации финансовых инструментов, выделенных в отдельные группы. Реализация данного подхода базируется на использовании метода иммунизации, а также совместном применении алгоритма Г. Марковица и теории У. Шарпа. Рассматривается возможность применение производных ценных бумаг при управлении инвестиционным портфелем. Проводится оценка экономической эффективности построенного антикризисного портфеля финансовых активов.