Особливості Прогнозування Змін Котирування Акцій З Використанням Ковзних Середніх І Осциляторів На Прикладі Компанії Нафтодобувної Галузі

Abstract

Сьогодні на курс акцій компанії впливає широкий спектр чинників: від фундаментальних внутрішніх факторів до політичних рішень влади, галузевих, макроекономічних і світових тенденцій. Відповідно, перед інвестором постає проблема як вибору підходу до визначення галузі й цільового активу, так і інтерпретації результатів аналізу, а також точки входу на ринок. У цьому контексті розкрито ряд актуальних проблем прогнозування змін курсу акцій компанії нафтодобувної галузі Exxon Mobile Corp. на фондовій біржі, пов’язаних із специфікою використання таких інструментів технічного аналізу, як ковзні середні й осцилятори. Проаналізовано вплив налаштувань середніх ковзних різного типу, а також їх комбінацій на коректність прогнозування напрямку зміни котирування акцій компанії. Виходячи з цього сформовано завдання, які вирішуються використанням індикаторів такого плану. Запропоновано підхід до відбору індикаторів технічного аналізу та їх налаштувань при розробці системи прогнозування. Розглянуто різні варіанти формування та інтерпретації згенерованих індикаторами і їх комбінаціями сигналів щодо подальшої зміни курсу активу, а також кілька критеріїв співставлення результативності підходів на етапі тестування. Розраховано і порівняно результати використання кількох варіантів системи прогнозування, визначено оптимальні згідно з критеріями відбору. Для обчислень узято тижневі котирування з 2000 по 2024 р., на основі яких встановлено оптимальну комбінацію індикаторів для використання в системі прогнозування. Виокремлено зони можливої оптимізації та інструментарій, який може бути використаний для даних цілей. За результатами дослідження сформульовано висновок щодо можливості використання запропонованого підходу до побудови системи прогнозування для виконання реальних біржових операцій з акціями компанії.