Introdução: Indivíduos fisicamente ativos parecem apresentar melhores indicadores de saúde mental e estresse em comparação a seus congêneres com prática insuficiente de atividade física. Contudo, a análise da prática de atividade física e de indicadores de saúde mental de trabalhadores do setor bancário não tem sido explorada durante a pandemia da COVID-19. Objetivo: Analisar escores de depressão, ansiedade, estresse e da prática de atividade física em trabalhadores do setor bancário durante a pandemia da COVID-19. Método: Uma estratégia comparativa associativa foi empregada com 21 trabalhadores do setor bancário (24-44 anos, 71,4% mulheres) de uma cidade do Nordeste brasileiro. Um questionário on-line foi aplicado explorando informações sociodemográficas, antropométricas, indicadores de ansiedade, depressão e estresse (EADS-21), de função laboral e do nível de atividade física. A correlação entre os escores EADS-21 e o nível de atividade física foi obtida pelo coeficiente Rho de Spearman e a comparação dos indicadores entre trabalhadores insuficientemente ativos e fisicamente ativos foi realizada pelo teste U de Mann-Whitney. Resultados: O nível de atividade física apresentou uma correlação fraca e inversa com os escores de ansiedade (Rho= −0,15), depressão (Rho= −0,35) e de estresse (Rho= −0,11). Além disso, verificou-se que não houve diferença estatisticamente significante entre os trabalhadores do setor bancário insuficientemente ativos vs. fisicamente ativos em relação à ansiedade (P= 0,719), depressão (P= 0,548) ou estresse (P= 0,842). Conclusão: Os indicadores de saúde mental e estresse foram inversamente associados à prática regular de atividade física. Em adição, os níveis de ansiedade, depressão e estresse foram similares entre trabalhadores do setor bancário fisicamente ativos e insuficientemente ativos.