El presente trabajo estima la superficie de volatilidad para opciones sobre futuros del índice accionario de México (S&P/BMV IPC) a partir de la volatilidad implícita la cual es calculada con el apoyo de la valuación del precio de una opción financiera de compra (call) aplicando el modelo de Merton de difusión con saltos; sus resultados se comparan con estimados basados en el modelo propuesto por Black y Scholes para la valoración de opciones. Considerando la relevancia teórica y práctica del problema de las superficies de volatilidad representa para la toma de decisiones del mercado, este trabajo propone un enfoque teórico y empírico; además se aborda este problema con la obtención de una solución cerrada.

No abstract