A betétbiztosítással felmerülő erkölcsi kockázatot az empirikus kutatások a különböző országok betétbiz-tosítási rendszereinek jellemzői és a bankrendszer kockázati mutatóinak összefüggései alapján vizsgálják. Jelen tanulmány egy új megközelítésben, a magyar betétesek összetételének elemzésével mutatja be az erkölcsi kockázatra utaló jeleket. Az eredmények szerint az 1 millió forintnál magasabb összegű betétek felülreprezentáltak voltak a 2014-2015 során felszá-molt hitelintézetekben, aminek egy lehetséges oka, hogy ezek az intézmények átlagosan magasabb betéti kamatot ígértek, mint a 2015. december 31-én még működő társaik, ami erkölcsi kockázat jelenlétére utal. Ha a "bedőlt" intézményekben elhelyezett betétössze-gek eloszlása megegyezett volna a teljes sokaságéval, akkor 94,5 milliárd forinttal kevesebbe került volna a kártalanítás. A kártalanított betéteseket a szerző négy klaszterbe sorolja, melyből kettőnél inkább jelentkezhetett erkölcsi kockázat, mint a másik kettőnél. Megál-lapítása szerint az erkölcsi kockázatot valószínűleg csökkentené, ha egyrészt a magánszemélyekre vonatkozó betétbiztosítási értékhatár a jelenlegi, Európai Unió által előírt 100 ezer eurós értéknél alacsonyabb lenne, másrészt a betéteseket a befektetett tőkén felül legfeljebb a kockázatmentes (például állampapír-) hozammal és nem az eredetileg meghirdetett, kockázati prémiumot tartalmazó magas hozammal kártalaníta-nák. TÁRGYSZÓ:Bankbetét. Betétbiztosítás. Erkölcsi kockázat.

Az alábbi feltételek érvényesek minden, a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) Statisztikai Szemle c. folyóiratában (a továbbiakban: Folyóirat) megjelenő tanulmányra. Felhasználó a tanulmány, vagy annak részei felhasználásával egyidejűleg tudomásul veszi a jelen dokumentumban foglalt felhasználási feltételeket, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Tudomásul veszi, hogy a jelen feltételek megszegéséből eredő valamennyi kárért felelősséggel tartozik. 1. A jogszabályi tartalom kivételével a tanulmányok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) szerint szerzői műnek minősülnek. A szerzői jog jogosultja a KSH. 2. A KSH földrajzi és időbeli korlátozás nélküli, nem kizárólagos, nem átadható, térítésmentes felhasználási jogot biztosít a Felhasználó részére a tanulmány vonatkozásában. 3. A felhasználási jog keretében a Felhasználó jogosult a tanulmány: a) oktatási és kutatási célú felhasználására (nyilvánosságra hozatalára és továbbítására a 4. pontban foglalt kivétellel) a Folyóirat és a szerző(k) feltüntetésével; b) tartalmáról összefoglaló készítésére az írott és az elektronikus médiában a Folyóirat és a szerző(k) feltüntetésével; c) részletének idézésére-az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven-a forrás, valamint az ott megjelölt szerző(k) megnevezésével. 4. A Felhasználó nem jogosult a tanulmány továbbértékesítésére, haszonszerzési célú felhasználására. Ez a korlátozás nem érinti a tanulmány felhasználásával előállított, de az Szjt. szerint önálló szerzői műnek minősülő mű ilyen célú felhasználását. 5. A tanulmány átdolgozása, újra publikálása tilos. 6. A 3. a)-c.) pontban foglaltak alapján a Folyóiratot és a szerző(ke)t az alábbiak szerint kell feltüntetni: "Forrás: Statisztikai Szemle c. folyóirat 97. évfolyam 2. számában megjelent, Kallóné Csaba Katalin által írt , Egységes betétbiztosítási értékhatár, erkölcsi kockázat az Európai Unióban' című tanulmány (link csatolása)" 7. A Folyóiratban megjelenő tanulmányok kutatói véleményeket tükröznek, amelyek nem esnek szükségképpen egybe a KSH, vagy a szerzők által képviselt intézmények hivatalos álláspontjával.

Magyarországon két év alatt (2014 és 2015) tíz hitelintézet került felszámolásra; a betéteseket az Országos Betétbiztosítási Alap kártalanította, összesen 219 Mrd forinttal. A felszámolt hitelintézetek betéteseinek adatbázisa első alkalommal kerül kutatásra. A kártalanítási adatokat leíró statisztikai eszközökkel jellemezzük a kifizetett kártalanítási összegek, valamint a betétesek életkorának dimenzióiban. Igazoljuk azt a hipotézist, miszerint a kifizetett kártalanítási összegek extrémérték-eloszlást, azon belül is Weibull-eloszlást követnek. Az eloszlás azt mutatja, hogy 5 millió forint felett a kártalanított betétesek száma csak kismértékben, míg a kifizetett kártalanítások összege jelentősen nőtt. A kártalanított betétesek korév szerinti megoszlását a magyar népesség korév szerinti megoszlásához viszonyítva pedig arra a megállapításra jutunk, hogy a felszámolt hitelintézetekben elhelyezett megtakarítások Modigliani életciklus-elméletéhez igazodnak.

No abstract