En este artículo se presenta un procedimiento que permite apoyar el proceso de decisión de los inversionistas al seleccionar un portafolio que cumpla con sus expectativas económicas y con aquellas relacionadas con Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Para ello, se consideran criterios de rentabilidad y riesgo como medidas económicas, que abordadas desde el método de las restricciones dan como resultado una serie de portafolios eficientes que se emplean como alternativas para la aplicación de la técnica multicriterio AHP, la cual permite establecer el portafolio que cumple con criterios de gobierno corporativo, relaciones con colaboradores, medio ambiente y relaciones con la comunidad como medidas de RSE.El procedimiento se aplica en la selección de portafolios de inversión para acciones del mercado bursátil colombiano, dando como resultado que el portafolio que mejor cumple con los criterios establecidos en este artículo para RSE también es el de mínimo riesgo.