No abstract

Son yıllarda uluslararası literatürde geniş bir uygulama alanı bulan fonksiyonel veri analizi yöntemleri, fonksiyonel veri yapılarının incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin kapanış fiyatları ile işlem miktarları önce fonksiyonel veriye dönüştürülmüş daha sonra söz konusu veri setleri arasındaki ilişki fonksiyonel kanonik korelasyon analizi yöntemiyle araştırılmıştır. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin önemli göstergelerden sayılan kapanış fiyatları ile işlem miktarları arasındaki ilişkinin ortaya konulması, piyasa yapısı hakkında bilgi vermesi bakımından oldukça önemlidir. Yapılan analiz sonucunda kapanış fiyatı ile işlem miktarı veri setlerine ait ortalama fonksiyonlar elde edilmiş ve işlem miktarındaki ortalama değişimin kapanış fiyatına göre oldukça yüksek olduğu görülmüştür. 0,01 düzgünleştirme seviyesinde fonksiyonel kanonik korelasyon katsayısı 0,88 olarak ölçülmüştür. Bu değer iki değişken seti arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermektedir.