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Este trabalho tem como propósito identificar a adequação de modelos de previsão clássicos para os preços do petróleo bruto dos tipos Brent e WTI, principais referências de preços do mercado internacional. Para se atingir esse objetivo foram elaborados modelos de previsão do tipo ARIMA e modelos vetoriais autoregressivos (VAR) para séries temporais de retornos diários e semanais das cotações dos preços das duas referências estudadas. Para construção desses modelos foram verificadas as hipóteses da violação dos pressupostos de normalidade e de estacionariedade. Os resultados obtidos indicam que, em geral, esses modelos se mostram adequados previsão dos preços do petróleo bruto. Os dados primários utilizados foram informações em um período posterior a deflagração da crise financeira internacional do subprime.

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