Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi selama covid-19 di Bursa Efek Indonesia yaitu return saham, harga emas, tingkat suku bunga dan IHSG secara simultan dan secara parsial serta menguji perbedaan kinerja saham sebelum dan disaat pandemi covid-19 dengan membandingkan comulative abnormal return (CAR) sebelum dan disaat pandemi covid-19. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahan subsektor makanan dan minumam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara simultan variabel return saham, harga emas, tingkat suku bunga dan IHSG memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi, secara parsial return dan IHSG memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan investasi, Harga emas dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Berdasarkan uji paired samples Test terdapat perbedaan comulative abnormal return sebelum dan disaat pandemi covid-19.

This study aims to examine the effect of Value added Intellectual capital (VAIC) consist of Human Capital Efficiency (HCE), Structural Capital Efficiency (SCE), Capital Employed Efficiency (CEE) on company performance and company value before and during the Covid-19 pandemic. The sample of this research is companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the Mining Industry period 2017-2021. The results of this study before covid HCE, SCE and Size had a negative and significant effect on company performance, CEE and VAIC had a significant positive effect on company performance. VAIC has a positive and significant effect on company value. Meanwhile, when the Covid-19 pandemic CEE had a positive and significant impact on company performance, VAIC had a positive and significant impact on company value.

Kenaikan inflasi pasca pandemi mencapai 6%, tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang sudah mengalami kenaikan, isu resesi global tahun 2023 yang disebabkan tingginya inflasi, kenaikan suku bunga yang agresif dan kondisi geopolitik serta ekonomi dunia. Indeks kinerja saham sector property dan real estate yang masih mengalami penurunan hingga tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, tingkat suku bunga dan isu resesi terhadap kinerja saham sector property dan real estate di Bursa efek Indonesia. Jenis penelitian ini kuatitaif dekskriftip menggunakan regresi liner berganda dengan variable dependen kinerja saham perusahaan sector property dan real estate, variable independen inflasi, suku bunga dan isu resesi global. Hasil penelitian ini menemukan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja saham, sedangan suku bunga dan isu resesi memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja saham sektor properti dan real estate

Harga saham terpengaruh dengan semua jenis informasi, baik informasi masa lalu, informasi publik, maupun informasi privat. Informasi tersebut dapat berupa laporan tahunan perusahaan, pembagian dividen, pemecahan saham, pengumuman merger dan akuisisi, analisis dari para analis saham. Salah satu informasi publik yang dapat diketahui investor melalui berbagai media adalah pengumuman tentang  Chief Executife Officer (CEO). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengumuman CEO yang menjadi bakal calon wakil presiden indonesia terhadap return saham dan Pengaruh Pengumuman Hasil Pemilihan Presiden Indonesia terhadap Return Saham yang dimiliki oleh bakal calon wakil presiden di Bursa Efek Indonesia. Metode pengukuran menggunakan abnormal return, kemudian di rata ratakan menjadi Average Abnormal Return dan dihitung Comulatif harian Average Abnormal Return langkah selanjutnya adalah diinterpretasikan. Hasil dari penelitian ini Average Abnormal return bakal calon rata rata memiliki nilai positif dan Setelah pengumumn Pilpres juga rata rata memiliki nilai Positif, sedangkan untuk nilai Comulatif Average Abnormal Return  bakal calon lebih besar dari Comulatif Average Abnormal Return  setelah pengumuman Pilpres artinya pemilu memiliki dampak terhadap terhadap return saham

The purpose of this study was to test the capital market's reaction to the announcement of an increase in fuel prices on the composite stock price index through testing differences in returns and trading volume before and after the fuel price increase on September 3, 2022. This research uses an event study approach, the sample in this study is the stock price index. combination during the event period. The results of this study show that the capital market reacted to the fuel price hike event on September 3, 2022. There are differences in market returns and trading volume on the composite stock price index before and after the fuel price increase, which indicates that the fuel price increase has an influence on market movements capital in Indonesia, this is due to the significant increase in fuel prices at the time of the observation event