No abstract

No abstract

Αυτή η διατριβή παρουσιάζει και συνοψίζει μια ευέλικτη και πρόσφατα αναπτυγμένη στατιστική μέθοδο για την αξιολόγηση και ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων για ανάλυση χρονοσειρών. Τα Factor Models χρησιμοποιούνται ευρέως στη μακροοικονομική για να αποκαλύψουν τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών και να εκμεταλλευτούν τις πληροφορίες που είναι διασκορπισμένες σε χιλιάδες οικονομικές μεταβλητές που είναι διαθέσιμες σήμερα. Τα μοντέλα VAR χρησιμοποιούνται ευρέως στη μακροοικονομική ανάλυση και οι εκτιμώμενοι παράγοντες μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα VAR προκειμένου να επιτευχθεί μείωση διαστάσεων και να αποφευχθεί η έλλειψη μεταβλητής μεροληψίας.Το πρώτο μέρος αυτής της διατριβής ασχολείται με μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση των μοντέλων παραγόντων και την ανάπτυξή τους μέσω των παραλλαγών που έχουν παρουσιαστεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Ως εκ τούτου, αναπτύχθηκαν μοντέλα παραγόντων τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων, με βάση τις παραδοχές σχετικά με τη συμπεριφορά του ιδιοσυγκρατικού όρου (ακριβές και κατά προσέγγιση) και των δυναμικών παραγόντων που μπορεί να είναι στατικοί ή δυναμικοί. Επιπλέον, μια εκτεταμένη ανασκόπηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας που χρησιμοποιεί μοντέλα Factor για την εκτίμηση της συμπεριφοράς του επιχειρηματικού κύκλου, της νομισματικής μετάδοσης, των δεικτών οικονομικής κατάστασης και των θεμάτων πρόβλεψης. Στην επόμενη ενότητα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές εκτίμησης στον τομέα χρόνου και συχνότητας μαζί με τους αλγορίθμους εκτίμησης που παρέχονται. Στην τελευταία ενότητα χρησιμοποιείται ένα μοντέλο στατικού και δυναμικού παράγοντα στις ελληνικές σειρές πληθωρισμού για την αποσύνθεση του ελληνικού πληθωρισμού σε κοινά στοιχεία. Η ανάλυση στατικών παραγόντων αποκαλύπτει τις τιμές αγαθών που παρουσιάζουν κοινή μεταβλητότητα στην ελληνική οικονομία και υποδηλώνει την ανάγκη εκτίμησης ολοκληρωμένων μέτρων πληθωρισμού που θα χρησιμοποιηθούν για διαρθρωτική ανάλυση και πρόβλεψη. Επιπλέον, χρησιμοποιείται η ανάλυση δυναμικών παραγόντων προκειμένου να αποσυντεθεί ο Ελληνικός πληθωρισμός σε διάφορους δείκτες τιμών που αντιπροσωπεύουν βασικά μακροοικονομικά σοκ στην οικονομία. Παρέχεται προσεκτική εξέταση της συσχέτισης της μεταβλητότητας του πληθωρισμού με τους εκτιμώμενους δείκτες και διεξοδική εξέταση του σχετικού βάρους των αναμενόμενων νομισματικών κρίσεων με διάφορα μέτρα της νομισματικής πολιτικής.