Nous sommes interrogés à poser les bases de la mise en place d’une échelle de graduation en vue de classifier et hiérarchiser les risques financiers et singulièrement ceux qui touchent le secteur bancaire. La théorie des risques financiers, anciennement posée par les hypothèses de Bernoulli de maximisation (1738) prend aujourd’hui du sens par son ampleur sur les organisations et est renforcée par les travaux de Von Neumann, Morgenstern (1944) et Savage (1954). Les risques bancaires sont connus et identifiés, tant pour les praticiens que les théoriciens des risques. Ils sont pris en compte et évalués par le coût du risque. Toutefois ceux-ci ne sont ni gradués ni hiérarchisés. La portée de cet article vise à proposer par une démarche scientifique, analytique et alternative, une graduation des risques à l’instar des modèles existants en météorologie qui étudient les phénomènes atmosphériques formant les nuages, les précipitations, voire les ouragans, par rapport aux paramètres mesurés tels que la pression, la température et l’humidité. Tout comme les systèmes de notes des agences de notation et des banques pour leurs clients. Cette nouvelle façon d’aborder les risques financiers nous permet d’ouvrir le champ des possibilités par une approche newtonienne sur la mécanique des grades de risques, de leurs naissances à leurs impacts sur une organisation, voire sur le système financier en général, sur un pays. La recherche scientifique vise à mesurer le risque, le quantifier, le qualifier, ainsi pouvoir le hiérarchiser sur une échelle de degrés, permettant ainsi de mettre en place des signaux d’alertes et des mesures préventives. Cette démarche reste en corrélation avec les normes internationales de risques : ISO 3001. Les résultats de cette analyse devront permettre de rendre l’action du praticien plus efficace dans le traitement des risques, sans négliger l’approche transversale du management.