Introdução: Nos dias atuais, a depressão é uma das causas mais incapacitantes mundialmente, podendo acometer todas as pessoas, afetando diretamente em seu cotidiano como: trabalho, relações sociais, família e outros (Silva et al., 2019). O exercício físico é importante aliado na prevenção e tratamento da depressão, promovendo o bem-estar para o paciente, visando a mudança de hábitos no dia-a-dia e uma melhor qualidade de vida. (Silva, Vieira, & Brito, 2019) Objetivo: conscientização sobre a importância dos exercícios físicos na prevenção e tratamento da depressão. Metodologia: Revisão integrativa da literatura, com busca nas bases de dados SciELO, Lilacs e PubMed, colhendo trabalhos publicados em português e inglês nos últimos 5 anos (2017-2021). Resultados: Foram encontrados 143 artigos conforme os critérios de inclusão e exclusão, sendo utilizados para a discussão apenas 8. Discussão: A grande maioria dos artigos apontou que o exercício físico associado a terapia farmacológica tem efeitos benéficos, embora necessitem de pesquisas com menos riscos de viés. Conclusão: O exercício físico deve ser implementado no tratamento de pessoas diagnosticadas com depressão, sendo acompanhado por um profissional capacitado, tem grandes chances de obter resultados satisfatórios.