No abstract

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Resumen. El primer modelo de optimización de carteras de inversión fue propuesto por el doctor Markowitz en 1952 y es conocido como modelo de varianza promedio, es usado para encontrar la asignación optimizada de recursos entre diferentes activos financieros, obteniendo retornos de inversión mayores y menores riesgos de inversión. Sin embargo, el modelo de Markowitz no consideraba algunas limitaciones prácticas de los mecanismos de los mercados disponibles, entre ellos: I) costo de transacción, cantidad mínima de reasignación de recursos. Sin estas consideraciones, la funcionalidad del modelo se ve limitada, y diferentes enfoques se han utilizado para intentar resolver el problema, en este artículo se ataca usando algoritmos genéticos.