Το επίπεδο της διαφορετικότητας (diversity) εντός του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των ρυθμιστικών αρχών, της Κομισσιόν και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Η παρούσα διατριβή εξετάζει την επίδραση της σύνθεσης του Δ.Σ. στα χαρτοφυλάκια δανείων και ομολόγων των τραπεζών. Η διατριβή επικεντρώνεται στην καταγωγή των μελών του Δ.Σ., δημιουργώντας για αυτό το σκοπό μία νέα βάση δεδομένων. Ως δείγμα λαμβάνονται οι τράπεζες που συμμετείχαν στις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων των ευρωπαϊκών τραπεζών για τα έτη 2014, 2016 και 2018 που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority). Από εκεί λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την κατανομή του χαρτοφυλακίου δανείων και τις επισφάλειες στις εννιά βασικότερες εθνικές αγορές. Επίσης, λαμβάνονται στοιχεία για την κατανομή του χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων και τη διάρκειά τους. Τέλος, εξετάζεται κατά πόσο στοιχεία της εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζουν τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών υπό κανονικές συνθήκες και σε περίοδο κρίσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών μελών Δ.Σ. έχει θετική συσχέτιση με το ποσοστό των δανείων στην αλλοδαπή, ιδιαίτερα στη χώρα καταγωγής των μελών. Ωστόσο, η ύπαρξη μελών από συγκεκριμένη χώρα δεν εξασφαλίζει μειωμένο επίπεδο επισφαλειών σε αυτή τη χώρα. Ένα μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών μελών Δ.Σ. δεν επηρεάζει ούτε το συνολικό επίπεδο επισφαλειών της τράπεζας. Η μέση ηλικία των μελών του Δ.Σ. και η αναλογία των γυναικών παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την επιτυχή παρουσία της τράπεζας στο εξωτερικό. Η ποιότητα των θεσμών, οι μακροοικονομικές συνθήκες και η οικειότητα (familiarity) με τη χώρα υποδοχής επίσης επηρεάζουν το επίπεδο επισφαλειών στη συγκεκριμένη χώρα. Επίσης, βρέθηκε ότι αυξημένη παρουσία αλλοδαπών μελών Δ.Σ. σχετίζεται με χαμηλότερο ποσοστό του χαρτοφυλακίου της επενδεδυμένο σε ομόλογα εκδόσεως της χώρας-έδρας της τράπεζας. Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση μη Ευρωπαίων μελών και την επένδυση σε ομόλογα χωρών της Ευρωζώνης. Επίσης, βρέθηκε ότι, κατά μέσο όρο, οι τράπεζες με υψηλότερο ποσοστό μελών Δ.Σ. από μία συγκεκριμένη χώρα τείνουν να επενδύουν αυξημένο ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους σε ομόλογα αυτής της χώρας. Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού αλλοδαπών και το μέσο κίνδυνο ή τη μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου ομολόγων. Τέλος, βρέθηκε ότι η τάση επένδυσης σε ομόλογα εκδόσεως της χώρας-έδρας της τράπεζας έχει θετική συσχέτιση με το αν η τράπεζα είναι κρατικά ελεγχόμενη, ιδίως στην περίπτωση του χαρτοφυλακίου διακράτησης μέχρι τη λήξη. Τέλος, βρέθηκε ότι η ταυτόχρονη παρουσία του επικεφαλής (CEO) της τράπεζας και ως προέδρου του Δ.Σ. σχετίζεται αρνητικά με το ρυθμό αύξησης των περισσότερων κατηγοριών δανείων, είτε στην πλήρη περίοδο, είτε σε περίοδο κρίσης. Το ποσοστό των ανεξάρτητων και των μη εκτελεσιτκών μελών του Δ.Σ. επηρεάζει τα μεγέθη μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες δανεισμού. Γενικά, η επίδραση της εταιρικής διακυβέρνησης στην πορεία του δανεισμού είναι μάλλον περιορισμένη, συγκριτικά με τα οικονομικά στοιχεία των τραπεζών. Ειδικά το επίπεδο ρευστότητας της τράπεζας σχετίζεται αρνητικά με την αύξηση του δανεισμού κατά την περίοδο ης κρίσης. Η συνεισφορά της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής στη βιβλιογραφία αφορά τρία σημαντικά θέματα: 1. Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής δημιουργείται μία καινούρια βάση δεδομένων σχετικά με τα μέλη του Δ.Σ. των σημαντικότερων ευρωπαϊκών τραπεζών. Συνεπώς, το δείγμα περιλαμβάνει και μη εισηγμένες ευρωπαϊκές τράπεζες που συνήθως δε συμπεριλαμβάνονται σε δείγματα (π.χ. γερμανικές Landesbanken, ισπανικές cajas, ιταλικές και ολλανδικές cooperatives και γαλλικές εξειδικευμένες τράπεζες). Ωστόσο, αυτές αποτελούν την καρδιά του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. 2. Εξετάζει την επίδραση των αλλοδαπών μελών του Δ.Σ. στην κατανομή των χαρτοφυλακίων δανείων και ομολόγων στο εξωτερικό, και ειδικότερα στη χώρα καταγωγής των μελών. 3. Εξετάζει την πορεία όλων των κατηγοριών των τραπεζικών δανείων (στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά, κ.ά.) σε χρονικό διάστημα που να περιλαμβάνει τη χρηματοπιστωτική κρίση, σε σχέση με την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.