The analysis of business models of banks is a new approach to determining the financial condition and financial soundness of an individual bank and the entire banking system. The definition and analysis of banks' business models allow understanding better financial and economic activities, risk appetite, and management system. The National Bank of Ukraine moves to SREP based banking supervision. Such an analysis involves the verification of banks' business models for their viability and sustainability. No regulatory act provides a precise definition of these concepts. It is still no single approach to the analysis of business models among scientists and researchers. At the same time, traditional methods that focused on the analysis of the bank's capital adequacy, its liquidity, and compliance with mandatory NBU economic norms are not sufficient. The study shows that most researchers use cluster analysis methods with a variety of sets of variables, the number of cluster groups, and business models. To determine the business models of Ukrainian banks, to analyze them, and to form on this basis the risk profile of each bank, the authors proposed an innovative methodology of structural-functional groups of banks (SFGB-method). The method is based on the use of neural networks, in particular self-organizing Kohonen maps (SOM). For cluster analysis, it is suggested to use the system of financial indicators calculated by the National Bank of Ukraine in the SREP system. The cluster analysis allows identifying ten business models of Ukrainian banks. The article describes the features of each cluster and its propensity to take risks. The distribution of banks by cluster and their place on the map depends mostly on the structure of its assets, liabilities, income, and expenses, currency position, as well as other qualitative and quantitative indicators. The conducted research has confirmed that the definition of business models of banks allows forming the basis for introducing a differentiated approach to banking regulation and supervision, taking into account the essential characteristics of each bank, its risk profile, and the main distinguishing features. Keywords: bank business model, innovative approaches, bank risk profile, structural-functional group, bank.

and Finance МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ БАНКІВ В УКРАЇНІ METHODICAL APPROACHES TO DEFINING BUSINESS MODELS OF BANKS IN UKRAINE У статті розглянуто основні наукові підходи до визначення бізнес-моделей українських банків. Визначені основні спільні риси та недоліки існуючих методологій. Досліджена методика аналізу бізнес-моделей, яку розроблено Національним банком України в межах реалізації SREP-аналізу. Доведено необхідність розвитку та доповнення існуючих підходів до визначення бізнес-моделей банків з урахуванням основних структурно-функціональних характеристик банків. Запропоновано власний набір основних коефіцієнтів-індикаторів, які дають змогу детально відобразити структуру активів, зобов'язань, доходів та витрат, а також особливості роботи кожного банку протягом певного проміжку часу. Обґрунтовано переваги застосування нейронних мереж та самоорганізаційних карт Кохонена (СОК) для проведення кластеризації банківської системи України. Ключові слова: банк, бізнес-модель, кластерний аналіз, нейронні мережі, самоорганізаційні карти Кохонена, ризик-профіль. В статье рассмотрены основные научные подходы к определению бизнес-моделей украинских банков. Определены основные общие черты и недостатки существующих методологий. Исследована методика анализа бизнес-моделей, которая разработана Национальным банком Украины в рамках реализации SREP-анализа. Доказана необходимость развития и дополнения существующих подходов к определению бизнес-моделей банков с учетом основных структурно-функциональных характеристик банков. Предложен собственный набор основных коэффициентов-индикаторов, которые позволяют детально отобразить структуру активов, обязательств, доходов и расходов, а также особенности работы каждого банка в течение определенного промежутка времени. Обоснованы преимущества применения нейронных сетей и самоорганизующихся карт Кохонена (СОК) для проведения кластеризации банковской системы Украины. Ключевые слова: банк, бизнес-модель, кластерный анализ, нейронные сети, самоорганизующиеся карты Кохонена, рискпрофиль.Today, the SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) analysis model has become very popular in Europe. All financial institutions (banks) are distributed within the framework of the SREP analysis, depending on their size, structure, internal organization, complexity and variety of activities. In today's conditions, the issue of defining business models of banks in Ukraine and the associated risk profile is still insufficiently studied. In addition, the NBU has not yet formed a clear interpretation of the very concept of the bank's business model. There is also no common approach among researchers on the factors and indicators that should be used to determine the business models of banks. The proposed methods are based on the financial statements of banks and use cluster analysis tools. However, the time interval of the study, the number of defining characteristics involved in clustering, as well as the number of cluster groups obtained are differ in each study, and the interpretation of ...

No abstract

УДК 336.71 Синюк А.О. аспірант кафедри грошового обігу та банківської справи, Університет митної справи та фінансів ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ У статті визначено основні характеристики та напрями аналізу фінансового стану та фінансової стійкості банку. Доведена необхідність застосування диференційованого підходу для оцінки фінансової стійкості банку, який ґрунтується на визначенні профілю ризиків та бізнес-моделі банку. Проаналізовано підходи до визначення поняття «бізнес-модель банку» та основні класифікації моделей бізнесу банків. Визначено бізнес-моделі трьох банків Дніпровського регіону, а саме АТ «АКБ КОНКОРД», ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ». Наголошено на необхідності розроблення окремих моделей діагностики фінансового стану та фінансової стійкості для кожного окремого банку або однорідних структурно-функціональних груп банків. Ключові слова: банк, фінансовий стан, фінансова стійкість, профіль ризиків, бізнес-модель, структурно-функціональні групи банків. В статье определены основные характеристики и направления анализа финансового состояния и финансовой устойчивости банка. Доказана необходимость применения дифференцированного подхода для оценки финансовой устойчивости банка, основанного на определении профиля рисков и бизнес-модели банка. Проанализированы подходы к определению понятия «бизнес-модель банка» и основные классификации моделей бизнеса банков. Определены бизнес-модели трех банков Днепровского региона, а именно АО «АКБ «КОНКОРД», ОАО «АБ «РАДАБАНК» и ПАО «КБ «Земельный Капитал». Отмечена необходимость разработки отдельных моделей диагностики финансового состояния и финансовой устойчивости для каждого отдельного банка или однородных структурно-функциональных групп банков. Ключевые слова: банк, финансовое состояние, финансовая устойчивость, профиль рисков, бизнес-модель, структурно-функциональные группы банков. Sinyuk А.O. ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF BANKS USING BUSINESS MODELS Timely and qualitative assessment of the financial state and financial steadiness of each bank allows to identify, minimize or prevent the development of crisis phenomena in the banking sector, which greatly contributes to the strengthening of economic security and financial stability of the economy as a whole. The assessment of financial steadiness of the bank should be carried out in the following main areas: analysis of indicators of adequacy of capital, structure, quality, balance of assets and liabilities, structure of income and expenses of the bank, level of profitability of its activity, efficiency of its interest rate policy, quality of management, quality of risk management of the bank. The main task for conducting an effective and qualitative analysis of the financial state and financial steadiness of a separate bank is to build a risk profile of a particular bank, taking into account the business model they have chosen. The determination of the risk profile of each individual bank is based on an analysis of the structure and balance of its ass...