No abstract

RISK FACTORS OF THE BANK'S LIQUIDITY AND METHODS OF THEIR EVALUATION IN THE CONDITIONS OF VOLATILITY OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів сутності категорії ліквідність банку та факторів, що спричиняють ризик ліквідності банку, а також, сучасним методам їх оцінювання в умовах нестабільності банківської системи. Обґрунтовано необхідність визначення та розуміння сутності та природи походження ризик-факторів впливу на ліквідність банківської системи, що забезпечить можливість кожному учаснику ринку (в т.ч. банкам) більш виважено підходити до прогнозування, оцінки та управління власною ліквідністю. Проаналізовано та систематизовано ризик-фактори ліквідності банку та типові методи її оцінки, відповідно до вітчизняного законодавства. Наведено та структуровано ризик-фактори ліквідності банку. Проведено аналіз передумов, що сприяли впровадженню загальноприйнятих в світі підходів до оцінки ліквідності, а саме, імплементації нормативів LCR і NSFR. Досліджено механізм та алгоритм методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) та розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування, наведено їх граничні і цільові нормативні значення The article is devoted to the study of theoretical aspects of the essence of the category of bank liquidity and the factors that cause the bank's liquidity risk, as well as modern methods of assessing them in conditions of instability of the banking system. Key issues (structurally imbalanced assets and liabilities by dates, short-term funding, considerable part of inactive assets, the sensitivity of operating cash flow to the state of the economic and operational environment) keep pressure on the liquidity of Ukrainian banks. It is determined that the bank's liquidity should be considered a multilevel system category, as evidenced by the interdependence of such categories as: liquidity of the banking system "," bank liquidity "," bank balance sheet liquidity "," liquidity of assets and liabilities ". The relationship of the above economic categories proves that the liquidity of the bank determines the liquidity of the banking system and directly depends on the liquidity of its balance sheet, which is formed by the liquidity of assets and liabilities.This has been proven to and understand the nature and origin of risk factors influencing the liquidity of the banking system, which will allow each market participant (including banks) to take a more balanced approach to forecasting, assessing and managing their own liquidity. The risk factors of the bank's liquidity and typical methods of its assessment are analyzed and systematized, in accordance with the domestic legislation. The risk factors of the bank's liquidity are presented and structured. The expediency of division into risk factors of macro-and micro-level is determined. This classification makes it possible to identify those factors that are controlled by banks and require the development of measures for their management and allowed to identify typical indicators and approaches...

No abstract