Actualización del modelo de riesgo crediticio, una necesidad para la banca revolvente en México

Abstract

Actualización del modelo de riesgo crediticio, una necesidad para la banca revolvente en México * RESUMENCon el fin de mejorar la gestión del riesgo crediticio revolvente en la estimación de provisiones en México, específicamente en carteras administradas por grandes instituciones crediticias (bancos), en esta investigación se identificó un modelo logit alternativo que refleja niveles de riesgo más precisos. Indicadores financieros de la banca como el ahorro, los activos y las utilidades mostraron rendimientos del 2,20 %, mayor al registrado por la banca mexicana. Esta situación confirma la necesidad de implementar un modelo más capaz para medir el riesgo crediticio para dichas entidades.Palabras clave: banca, crédito, modelo de estimación, rendimientos y técnicas de optimización.JEL: G21, E51, C51, C61, G17, G21Updating the credit risk model: a necessary move for revolving credit facilities in Mexico ABSTRACTIn order to improve the management of revolving credit risk when estimating provisions in Mexico -specifically in the case of portfolios administered by credit institutions (banks)-this research employs an alternative logit model to reflect levels of risk with greater precision than is customary. Financial indicators for the banking sector, such as savings, assets and profits

Markov Chain K-Means Cluster Models and Their Use for Companies’ Credit Quality and Default Probability Estimation

“…On the literature review, we found that there are models that join the classification of companies and risk structure and delve into the need for updating measurement models. Córdova, Molina, and Navarrete [15] and García, Bolívar, and Vázquez [16] provide examples of this.…”