An algorithm for the long run average cost problem for linear systems with non-observed Markov jump parameters

Silva, Carlos Alexandre; Costa, Eduardo F.

doi:10.1109/acc.2009.5160687

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“…Quando consideramos o horizonte de tempo infinito (T = ∞), o problema torna-se mais complexo, no sentido que J finito não assegura que o sistema controlado seja estável, como pode ser verificado em [12].…”

Section: Notações E Resultados Preliminaresunclassified

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Uma Abordagem Evolutiva para o Problema de Custo Médio a Longo Prazo com Saltos Não-Observados

Silva

Bortolin

Costa

2012

TCAM

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Resumo. Neste artigo propomos uma adaptação de um algoritmo baseado na evolução biológica para a obtenção do controleótimo do problema do custo médio a longo prazo para sistemas lineares com saltos markovianos. Não há na literatura um método que forneça, comprovadamente, o controleótimo do problema, nem estudos comparativos de diferentes métodos. O algoritmo empregado diferencia-se dos algoritmos genéticos básicos por substituir os operadores evolutivos por um sorteio de acordo com uma distribuição probabilística. Comparamos o algoritmo proposto com um método bastante utilizado para esta classe de problema, levando em consideração a relação entre os custos obtidos, o tempo de CPU e a quantidade de problemas em que o critério de parada estabelecido foi atingido. Palavras-chave. Sistemas com saltos markovianos, algoritmo evolutivo, problema de controle.

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Section: Notações E Resultados Preliminaresunclassified

“…Para gerar a população inicial utilizamos a solução da EAR para o cenário observado. Esta estratégia foi adotada com sucesso em um algoritmo evolutivo aplicado ao SLSM como descrito em [12]. Assim, a partir dos ganhosótimos L 1 , .…”

Section: Método Umdaunclassified