2017
DOI: 10.21501/2500-669x.2472
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Análisis de la Capacidad Predictiva del Modelo Black Scholes Evidencia empírica caso colombiano

Abstract: El propósito de este trabajo es analizar la capacidad predictiva del modelo Black, Scholes, soportado en la distribución log-normal, en el contexto de una investigación de carácter cuantitativa y exploratoria;  aplicado a acciones colombianas del sector bancario, cementero, asegurador, eléctrico, petrolero, comercio,  y al índice de capitalización Colcap, a  partir del rendimiento, plazo  y el riesgo de los títulos se estiman los precios, y el valor del índice de Capitalización, a un año bursátil. Los mercados… Show more

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