Analisis Fenomena “Sell in May and Go Away” (Smga) Dan Fenomena “Halloween Effect” Terhadap Return Saham Pada Indeks 30 (Idx 30) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia(bei)periode 2019-2021
Abstract:Sell in May and Go Away dan Halloween Effect adalah jenis anomali musiman, yang secara historis berasal dari Eropa dan Amerika yang mana antara Mei hingga Oktober, imbal hasil lebih rendah daripada periode lainnya yaitu November hingga April. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan return saham periode Mei hingga Oktober (Periode Terburuk) dan November hingga April (Periode Terbaik) di IDX30 antara tahun 2019 hingga 2021. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan sampel data harga saham perus… Show more
Set email alert for when this publication receives citations?
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.