Efecto de las variables macroeconómicas en los índices de morosidad de los bancos en México, durante el periodo COVID-19 versus el periodo previo

Castro, José Antonio Morales; Jiménez, Patricia Margarita Espinosa; Ortega, Marcela Rojas

doi:10.29393/ran8-4evjm30004

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“…Otros hallazgos concuerdan en que el incremento de colocación de cartera como consecuencia de la expectativa de un crecimiento de las actividades económicas aumenta la morosidad (Morales et al, 2021). Además, un choque del aumento del PIB resulta en disminución de la morosidad, lo que se contrapone a lo que a menudo se esperaría que el aumento del PIB disminuya la morosidad (Luna et al, 2022).…”

Section: Relación Entre Morosidad Y Crecimiento Económicounclassified

Morosidad bancaria de Ecuador medido a través del crecimiento económico con modelo de vector autorregresivo

Unuzungo Villa,

Álvarez Paccha,

Salgado Suquilanda

2024

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La morosidad es el riesgo de crédito al que los gerentes de las instituciones financieras buscan evitar. La repercusión no solo se siente en la liquidez o calidad de la cartera, sino también en la rentabilidad, dado que reduce los rendimientos generados. Bajo estas premisas, la finalidad de la presente investigación fue evaluar la morosidad de los bancos privados del Ecuador a través de un modelo de vector autorregresivo con rezagos de la propia variable y del crecimiento económico. La investigación fue no experimental, de tipo exploratorio y correlacional, apoyado de estadística descriptiva, análisis correlacional y el modelo autorregresivo. La data se recolectó de la Asociación de Bancos del Ecuador al 2023, cuya periodicidad fue trimestral, por lo que se estructuró un total de 72 observaciones por variable, del periodo 2005-2022. Los principales hallazgos demostraron que la morosidad tuvo un promedio de 3,42 % mientras que el PIB osciló en 21.34 millones de dólares. Asimismo, se estimó que la morosidad bancaria y el PIB tienen correlación media. Finalmente, se concluyó que la morosidad y la primera diferencia del PIB con relación directa e inversa respectivamente, permiten explicar la morosidad bancaria en 93,67 %, con significancia estadística de 5 %.

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Section: Relación Entre Morosidad Y Crecimiento Económicounclassified

Morosidad bancaria de Ecuador medido a través del crecimiento económico con modelo de vector autorregresivo

Unuzungo Villa,

Álvarez Paccha,

Salgado Suquilanda

2024

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“…De manera similar, la pandemia en México aumentó el desempleo generando mayor morosidad y cierre de pequeñas empresas (Morales Castro et al, 2021;Baltazar Vilchis & Velázquez Ramirez, 2022;Aguayo-Téllez & Mancha-Torres, 2022). Así, se observa que en los países en subdesarrollo el aumento en el grado de desempleo puede incrementar las provisiones bancarias (Schmied & Marr, 2016); esto es, la crisis sanitaria no solo afectó el empleo de las personas, sino también al sistema financiero.…”

Section: Introductionunclassified

Efectos del COVID-19 y número de deudores en los créditos de consumo en Perú

Holgado Dorado

2022

Quipukamayoc

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Objetivo: Evaluar si el inicio de la pandemia COVID-19 y la variación en la cantidad de deudores provocó efectos en los montos de los créditos vigentes y en la cartera atrasada de los créditos de consumo. Método: La investigación fue de tipo descriptivo y explicativo. El análisis realizado fue documental y estadístico. Para hallar el efecto de las variables independientes sobre las dependientes se consideró el modelo de mínimo cuadrados ordinarios, donde el periodo COVID-19 tomó el valor de 1 y se consideró 0 en cualquier otro caso; adicionalmente el periodo evaluado fue entre setiembre 2018 hasta setiembre 2021. Resultados: El inicio de la pandemia COVID-19 provocó una disminución de los créditos vigentes e incrementó la cartera atrasada. Conclusión: Las reprogramaciones de créditos de la cartera vigente por el inicio de la pandemia COVID-19 evitó el aumento de provisiones bancarias; sin embargo, el impacto de las reprogramaciones en cada banco fue diferente, aumentando la cartera atrasada.

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Microcredit Pricing Model for Microfinance Institutions under Basel III Banking Regulations

Durango-Gutiérrez,

Lara-Rubio,

Navarro-Galera

et al. 2024

IJFS

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Purpose. The purpose of this research is to propose a tool for designing a microcredit risk pricing strategy for borrowers of microfinance institutions (MFIs). Design/methodology/approach. Considering the specific characteristics of microcredit borrowers, we first estimate and measure microcredit risk through the default probability, applying a parametric technique such as logistic regression and a non-parametric technique based on an artificial neural network, looking for the model with the highest predictive power. Secondly, based on the Basel III internal ratings-based (IRB) approach, we use the credit risk measurement for each borrower to design a pricing model that sets microcredit interest rates according to default risk. Findings. The paper demonstrates that the probability of default for each borrower is more accurately adjusted using the artificial neural network. Furthermore, our results suggest that, given a profitability target for the MFI, the microcredit interest rate for clients with a lower level of credit risk should be lower than a standard, fixed rate to achieve the profitability target. Practical implications. This tool allows us, on the one hand, to measure and assess credit risk and minimize default losses in MFIs and, secondly, to promote their competitiveness by reducing interest rates, capital requirements, and credit losses, favoring the financial self-sustainability of these institutions. Social implications. Our findings have the potential to make microfinance institutions fairer and more equitable in their lending practices by providing microcredit with risk-adjusted pricing. Furthermore, our findings can contribute to the design of government policies aimed at promoting the financial and social inclusion of vulnerable people. Originality. The personal characteristics of microcredit clients, mainly reputation and moral solvency, are crucial to the default behavior of microfinance borrowers. These factors should have an impact on the pricing of microcredit.

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Efecto de las variables macroeconómicas en los índices de morosidad de los bancos en México, durante el periodo COVID-19 versus el periodo previo

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Morosidad bancaria de Ecuador medido a través del crecimiento económico con modelo de vector autorregresivo

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