Con la crisis Covid-19 se modificaron las variables económicas y microeconómicas de los bancos aumentando el riesgo de incumplimiento de los usuarios de créditos bancarios. Por lo cual este trabajo tiene como objetivo analizar el efecto de los diferentes factores macroeconómicos y microeconómicos en la probabilidad de aumento del índice de morosidad de la banca en México. A través de un modelo de regresión logit y mediante el estadístico Wald se estimó la contribución marginal de cada una de las variables explicativas en la probabilidad de aumento del índice de morosidad para dos periodos: prepandemia y COVID-19. En los resultados obtenidos se lograron tasas de clasificación correctas mayores al 80% y únicamente el desempleo y cuatro variables microeconómicas influyen en la probabilidad de incrementar el índice de morosidad. Estos resultados pueden ser útiles para los banqueros y los supervisores de la banca en el diseño de políticas conducentes a mantener solvente la banca. En este trabajo se propusieron dos nuevas variables explicativas: el tamaño de los créditos vencidos y la proporción de créditos en relación al PIB, mismas que fueron significativas. En el periodo de COVID-19 se encontró que disminuye el efecto marginal de las variables explicativas en la probabilidad de aumentar el nivel de morosidad en comparación al periodo previo.

Propósito: Se estudia la infl uencia de las variables fundamentales y macroeconómicas en la oferta de créditos bancarios en México entre 2001 y 2021.Diseño/Metodología: Mediante regresiones múltiples se analizó el impacto de variables específi cas de los bancos y macroeconómicas en la oferta de créditos bancarios. Y mediante un análisis de varianza (ANOVA) se evalúa la signifi cancia estadística de las diferencias de la oferta de créditos en los diferentes ciclos económicos.Resultados: Fueron signifi cativas seis variables específi cas de los bancos y tres macroeconómicas en la oferta de los créditos. Y se observó que aumentaron los créditos en los periodos de crisis. Implicaciones: Estos resultados tienen implicaciones en la administración de los bancos y en el diseño de políticas públicas para incentivar el otorgamiento de créditos. Originalidad: Estudia el impacto de variables fundamentales y las macroeconómicas en la oferta de créditos bancarios en los periodos de crisis versus auge económico, contribuyendo con un estudio empírico de las variables que impactan la oferta de créditos, siendo un tema escasamente estudiado en el contexto mexicano.

Purpose: To study the effect of macroeconomic variables on the nonperforming loan portfolio of banks in Mexico between 2001 and 2020. Design/Methodology: Multiple regressions were used to analyze the impact of unemployment, interest rate and Gross Domestic Product (GDP) on the index of non-performing loans of banks in Mexico before COVID-19 pandemic and the period including the pandemic. Results: Only the unemployment rate and GDP were significant. The impact of macroeconomic variables was different for each of the two periods studied, with less impact during the health crisis. Implications: These results have implications for bank credit management and the design of public policies aimed at maintaining a solvent banking system. Originality: This research explores the relationship between macroeconomic variables and the portfolio of overdue bank loans in the context of the coronavirus crisis. The two main contributions of this work, the first focuses on evaluating the effect of GDP and unemployment on the level of nonperforming loans in banks during the COVID-19 crisis of which we are still immersed in it, and the definitive effects on the recovery of loans granted by banks are not yet known, so exploratory studies are still considered, and the second contribution was to analyze the effect of these macroeconomic variables in the stage prior to the SARS-CoV-2 pandemic.