Expected Shortfall Untuk Mengukur Risiko Kerugian Petani Jagung

Rahmawati, Rita; Rusgiyono, Agus; Hoyyi, Abdul; Maruddani, Di Asih I

doi:10.14710/medstat.12.1.117-128

Cited by 8 publications

(9 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Metode Monte Carlo juga dapat memprediksi tinggkat pendapatan advertising(Studi kasus: Percetakan Vand Advertising) dengan tingkat akurasi 90% [18]. Penelitian Monte Carlo juga dapat mengukur risiko kerugian petani jagung dengan menggunakan 2 ukuran yakni Value at Risk(Var) dan Expected Shortfall(ES) dengan menggunakan data sekunder,sehingga diperoleh nilai risiko melebihi nilai VaR sebesar 8.5472% dari investasi produksi jagung selama satu bulan ke depan [19]. Fakta yang digunakan merupakansuatu informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan untuk mencari sebuah model dan pola yang dapat memberi kemudahan dalam melakukan prediksi [20].…”

Section: Pendahuluanunclassified

Pemodelan dan Simulasi Monte Carlo dalam Identifikasi Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Agustini

2022

INFEB

View full text Add to dashboard Cite

Abstrak Saat ini PT Ismadi Salam Batam dalam menjalankan penjualan BBM belum menggunakan simulasi perhitungan kebutuhan persediaan BBM di SPBU untuk pengambilan keputusan pimpinan, hal ini menyebabkan sering terjadi kekosongan stok di masing-masing SPBU. karena itu penulis tertarik membuat sebuah system pemodelan simulasi perhitungan persediaan BBM menggunakan metode Monte Carlo dan Pola LCM. Tujuan dari penelitian ini nantinya untuk mensimulasikan perhitungan penjualan BBM dengan cara membandingkan penjualan BBM pada bulan-bulan sebelumnya untuk memprediksikan ketersediaan BBM dibulan berikutnya agar pihak manajemen tau berapa banyak stok BBM yang harus disediakan di masing-masing SPBU. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall dengan pemodelan UML (Unified Model Language) yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan class diagram. Sistem dirancang menggunakan Bahasa Pemrograman JAVA. Kata kunci: BBM, Identifikasi, Simulasi, Optimalisasi, Monte Carlo, PT Ismadi Salam

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Pemodelan dan Simulasi Monte Carlo dalam Identifikasi Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Agustini

2022

INFEB

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Menurut [6], ES dapat digunakan mengukur pengaruh resiko sistemik antar bank di Indonesia. Selain itu ES dengan Simulasi Monte-Carlo juga dapat digunakan untuk mengukur risiko kerugian petani jagung [7]. Hasil pengujian dengan model GARCH pada volatilitas berdasarkan hasil penelitian yang diuji berfungsi baik pada ES [2].…”

Section: Pendahuluanunclassified

Risk Analysis of Gold Sale Price and Investment of Antam Shares Using Expected Shortfall in Pandemic Covid-19

Sulistiowati

Syahrul²,

Rianjaya³

2021

View full text Add to dashboard Cite

The Covid-19 pandemic caused the price of gold produced by PT Aneka Tambang (Antam) to experience a high increase following the world gold price, while stock investment decreased. Measuring risk is significant in financial analysis; this is related to investment funds, which are quite large and narrow about public funds. This study analyzes the risk data on Antam gold price and Antam stock closing price with an estimated Shortfall (ES). The method used to measure the risk of investing in stocks is ES. ES is the expectation of a conditional loss that exceeds Value at Risk (VaR). To compute ES data showing deviations from normality and Cornish-Fisher expansion. The volatility measurement model used is the autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) and generalized ARCH (GARCH) model.This study found that the ES value of Antam gold price was smaller than Antam stock price.

show abstract

“…Selanjutnya, Monte Carlo digunakan dalam menyelidiki sifat magnetik dari Mn Bi dengan melakukan analisa terhadap efek dari jumlah lapisan pada sifat magnetik senyawa Mn Bi [11]. Kemudian, penelitian Monte Carlo juga dapat mengukur risiko kerugian petani jagung dengan menggunakan 2 ukuran yakni Value at Risk (Var) dan Expected Shortfall (ES) dengan menggunakan data sekunder, sehingga diperoleh nilai risiko melebihi nilai VaR sebesar 8.5472% dari investasi produksi jagung selama satu bulan ke depan [12]. Penelitian terdahulu lainnya Monte Carlo digunakan untuk meningkatkan simulasi cloud menggunakan metode Monte Carlo [13].…”

Section: Pendahuluanunclassified

Simulasi Monte Carlo dalam Memprediksi Tingkat Lonjakan Penumpang (Studi Kasus di PT. Tri Arga Travel)

Mardiati

Defit

Nurcahyo

2020

INFEB

View full text Add to dashboard Cite

Tri Arga Travel is a company engaged in transportation services. The company really prioritizes the quality of service to consumers. So that on holidays there is usually a surge in passengers that cannot be predicted by the company. This greatly affects service to passengers. The purpose of this research is to predict the surge rate of PT. Tri Arga Travel, making it easier for the leadership of PT. Tri Arga Travel to take a policy when there is a surge in passengers in the future. The data used in this study is data on the number of passengers in 2017, 2018, and 2019 with the aim of padang-perawang. Then, the data is processed using the Monte Carlo method. The Monte Carlo method is a simulation method that uses random numbers obtained from the Linear Congruential Generator (LCG) to predict the rate of passenger spike in the following year by utilizing the previous year's passenger data. The results obtained from testing the Monte Carlo simulation can be seen that in July it is predicted that there will be a surge in passengers with an average level of accuracy of 86.74%. With a fairly high level of accuracy, the application of the Monte Carlo method can be used as a recommendation to predict the level of passenger spikes and also help in improving services to prospective passengers of PT. Tri Arga Travel.

show abstract

Expected Shortfall Untuk Mengukur Risiko Kerugian Petani Jagung

Cited by 8 publications

References 1 publication

Pemodelan dan Simulasi Monte Carlo dalam Identifikasi Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pemodelan dan Simulasi Monte Carlo dalam Identifikasi Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Risk Analysis of Gold Sale Price and Investment of Antam Shares Using Expected Shortfall in Pandemic Covid-19

Simulasi Monte Carlo dalam Memprediksi Tingkat Lonjakan Penumpang (Studi Kasus di PT. Tri Arga Travel)

Contact Info

Product

Resources

About