Abstract:ResumoCom o objetivo de identificar os efeitos da crise financeira de 2008 no nível de risco de mercado, a presente pesquisa buscou analisar a existência de diferença entre as médias dos coeficientes beta dos modelos CAPM antes e após a crise. A amostra compreendeu 31 empresas participantes do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA). Após a realização dos testes paramétricos constatou-se que a amostra não apresentava característica normal. Diante disso, adotou-se o Teste não-paramétrico de Kruskal-W… Show more
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