2023
DOI: 10.1016/j.sciaf.2023.e01565
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New estimators for the probit regression model with multicollinearity

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“…Le modèle empirique d'adoption de chacune des technologies se présente comme suit : Il est à noter que dans cette étude, les paramètres du modèle de régression probit utilisé ont été estimés par la méthode du maximum de vraisemblance (MMV). La MMV donne toutefois de mauvaise performance (c'està-dire des paramètres biaisés) en cas la multicolinéarité, c'est-à-dire en cas de corrélation entre plusieurs variables indépendantes (Abonazel et al, 2023). Pour identifier les variables posant de problème sérieux de multicolinéarité, il a été calculé le VIF ("variance inflation factor", ou facteur d'inflation de la variance).…”
Section: Données Utiliséesunclassified
“…Le modèle empirique d'adoption de chacune des technologies se présente comme suit : Il est à noter que dans cette étude, les paramètres du modèle de régression probit utilisé ont été estimés par la méthode du maximum de vraisemblance (MMV). La MMV donne toutefois de mauvaise performance (c'està-dire des paramètres biaisés) en cas la multicolinéarité, c'est-à-dire en cas de corrélation entre plusieurs variables indépendantes (Abonazel et al, 2023). Pour identifier les variables posant de problème sérieux de multicolinéarité, il a été calculé le VIF ("variance inflation factor", ou facteur d'inflation de la variance).…”
Section: Données Utiliséesunclassified
“…Varathan and Wijekoon (2017) introduced an optimal generalized logistic estimator based on quasi-likelihood (QL) estimation, Jadhav (2020) proposed the linearized ridge logistic estimator (LRLE), Lukman et al (2020) introduced the modified ridge type logistic estimator, Varathan (2022) proposed a modified almost unbiased ridge logistic estimator. Abonazel et al (2023) proposed the probit modified ridge and probit Dawoud −Kibria estimators for the probit regression model. Also, other studies interested in Liu estimator in the logistic regression model, for instance; Mansson et al (2012) Recently, Roozbeh et al (2016) introduced a biased estimator based on the decomposition technique to solve the problem of multicollinearity in linear regression models.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%