CONVEX MINORANTS OF RANDOM WALKS AND BROWNIAN MOTIONПусть (S,-)JL 0 -процесс случайного блуждания, порожденный последовательностью независимых и одинаково распределенных ве-щественнозначных случайных величин (Х,)" =1 , имеющих плот ность. Изучаются вероятностные распределения, связанные с ас социированным процессом выпуклой миноранты. В частности, ис следуется длина самого длинного сегмента выпуклой миноранты. Используя теорию случайных перестановок, мы полностью харак теризуем распределение длины r-го по величине сегмента выпуклой миноранты броуновского движения на конечных интервалах; мы также указываем явный вид плотности совместного распределения г первых по длине сегментов. Кроме того, мы используем развитые здесь методы для доказательства формулы (Е. Sparre Andersen, [9]), позволяющей вычислить вероятность того, что выпуклая миноран та случайного блуждания длины N будет состоять из т сегментов. Приводятся аналогичные утверждения для случайных блужданий со случайными приращениями времени. Эти результаты недавно использованы автором для изучения динамики одномерных частиц с прилипанием.Ключевые слова и фразы: случайное блуждание, выпуклая ми норанта, броуновское движение, случайные перестановки.
1.Introduction. In this paper we study properties of convex minorants of random walks generated by real-valued independent identically dis tributed (i.i. (i) For a random walk of length TV, the probability that the associated convex minorant contains a segment of length n is n~l for n > N/2. The expected number of segments of length n is n~l.(ii) For s G [0,1] and any positive integer r, the probability that the length of the r-th longest segment, i^, of the convex minorant generated by Brownian motion on [0,1] is less than s is F r (s), where F r (s) has an explicit formula; the joint density for the lengths of the r longest segments,