Pemodelan Ketergantungan antara Foreign Directed Investment (FDI) dengan Gross Domestic Product (GDP) Menggunakan Kopula

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan ketergantungan FDI dan GDP. Metode yang digunakan adalah copula. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji stasioner, penentuan model ARIMA, uji heterokedastisitas, transformasi residu data, uji normalitas, uji koefisien korelasi tau Kendal, perhitungan nilai parameter kelas Archimedean, perhitungan MSE. Dari rangkaian yang dilakukan, diperoleh bahwa copula clayton yang terpilih dalam pemodelan ketergantungan FDI dan GDP.