Peramalan Indeks Saham LQ45 pada Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Analisis Intervensi

Abstract

Analisis intervensi merupakan metode pemodelan deret waktu yang dipengaruhi oleh suatu peristiwa yang menyebabkan data deret waktu mengalami fluktuatif. Metode analisis intervensi memiliki tujuan untuk mengukur besar dan lamanya efek dari suatu intervensi pada data deret waktu. Terdapat dua jenis variabel analisis intervensi, yaitu fungsi step dan fungsi pulse. Tujuan penelitian ini untuk memodelkan dan meramalkan model intervensi fungsi step pada indeks saham LQ45 dengan waktu intervensi yang diketahui. Deret waktu LQ45 dipengaruhi oleh suatu intervensi, yaitu pandemi COVID-19. Prosedur dalam melakukan metode analisis intervensi diawali dengan mengelompokkan data menjadi dua kelompok, yaitu data sebelum intervensi dan data saat intervensi sampai data terakhir. Data sebelum intervensi digunakan untuk pemodelan ARIMA. Model ARIMA yang didapatkan dari data sebelum terjadinya intervensi digunakan sebagai informasi untuk melakukan identifikasi orde intervensi. Selanjutnya dilakukan estimasi parameter dan pemeriksaan uji asumsi white noise serta uji asumsi berdistribusi normal. Model intervensi yang telah memenuhi kedua asumsi tersebut dapat digunakan untuk peramalan. Peramalan dari indeks saham LQ45 menghasilkan nilai indeks saham LQ45 yang cenderung konstan dan berkisar pada level indeks saham sebesar 883 – 884. Hasil peramalan indeks saham LQ45 sudah sangat baik dengan nilai galat sebesar 7%.

Pemodelan ARIMA Intervensi Untuk Meramalkan Harga Minyak Mentah Dunia

“…Penelitian terdahulu mengenai analisis intervensi telah banyak dilakukan, antara lain yaitu yang dilakukan oleh (Etuk, 2017) tentang analisis ARIMA intervensi dampak resesi ekonomi di Nigeria terhadap nilai tukar bulanan Afrika Tengah dan Nigeria. Selanjutnya ada juga penelitian lainnya oleh (Efendi et al, 2009) tentang model intervensi dampak terorism bom Bali terhadap industri pariwisata di Indonesia, serta penelitian yang berkaitan dengan intervensi karena adanya COVID-19 yang dilakukan oleh (Zukrianto et al, 2021) yaitu peramalan indeks saham LQ45 pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, analisis intervensi diduga dapat digunakan untuk memodelkan dan meramalkan harga minyak mentah dunia pada kondisi pandemi COVID-19, yang mana pandemi COVID-19 adalah intervensinya.…”