Short-Term Stock Market Fuzzy Trading System with Fuzzy Capital Management

Abstract

Forecasting financial market indices became a necessary operation for investors' decisions in order to get the maximum return of investments. The complex behavior of the stock market requires development of forecasting systems. This work proposes a short-term stock fuzzy decision system using a novel trading strategy based on mixture of technical indicators. Fuzzy logic is applied for both trading rules definition and portfolio management. The selected stock market technical indicators for designing trading rules consist of commonly used indicators and new developed one. That is based on daily candlestick information produces short and long entry signals. The proposed system is tested using the Athens Stock Exchange data. The results are compared to classical non-fuzzy systems in addition to latest fuzzy approaches. The proposals performance produced less losses and better profits. The results demonstrate that the fuzzy logic is promising in portfolio management with steady upward profit and low losses. However, that deserves more study.

Inteligência computacional no mercado financeiro: uma revisão de técnicas para automação de operações

“…A lógica fuzzy é amplamente considerada um dos métodos mais eficazes para lidar com problemas de tomada de decisão em situações incertas e complexas (Mondragon et al, 2019). Em um estudo realizado por Tealab et al (2018), foram comparados três sistemas de decisão: um com estratégia fuzzy clássica, outro com apenas regras fuzzy (R) e um terceiro com regras fuzzy e gerenciamento de capital fuzzy (RC). Os resultados finais mostraram que o sistema Fuzzy RC obteve o melhor desempenho, gerando um lucro líquido total de 145.…”

“…O uso de sistemas inteligentes, como redes neurais (Zhang et al, 2021), algoritmos genéticos (Liu & Xiao, 2021) e lógica fuzzy (Tealab et al, 2018), para previsões financeiras tem se mostrado extremamente versátil e aplicável em diversas situações. Esses sistemas são capazes de lidar com grandes quantidades de dados de forma rápida e precisa, e podem ser usados em várias áreas do mercado financeiro, como previsão de preços de ações, detecção de anomalias, previsão de risco de crédito, análise de séries temporais, entre outros.…”

Analysis of Food Shopping Baskets in a Supermarket in Terms of Different Parameters Using Fuzzy Logic

“…In some studies, fuzzy association rules have been used for basket (Cheung & Kaymak, 2007;Sarada & Kumar, 2019, Intan, 2006, Mangalampalli & Pudi, 2009, Lekha, Srikrishna, & Vinod, 2015, Othman & Schneider, 2010. Although there are studies on the use of fuzzy logic in trade (Naranjo, Meco, Arroyo, & Santos, 2015, Oglu & Oglu, 2021, Tealab, Hefny, & Badr 2017, closer to our research topic, there are no studies on analysis of shopping basket, where fuzzy logic used directly.…”