“…En este sentido, emplear modelos más fl exibles y generales, que permiten recoger efectos asimétricos del precio sobre la volatilidad como son los FIEGARCH, FIAPARCH, SV (volatilidad estocástica) y otros similares, tal y como hace entre otros, Billio y Sartore (2003), Eberlein et al (2003), Sadorsky (2005), Chan et al (2007) y Bali y Theodossiou (2007), limitaría las posibles soluciones al problema de scaling tal y como se analiza más adelante.…”