2014
DOI: 10.1155/2014/435925
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Testing Heteroscedasticity in Nonparametric Regression Based on Trend Analysis

Abstract: We first propose in this paper a new test method for detecting heteroscedasticity of the error term in nonparametric regression. Some simulation experiments are then conducted to evaluate the performance of the proposed methodology. A real-world data set is finally analyzed to demonstrate the application of the method.

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1

Citation Types

0
1
0
1

Year Published

2015
2015
2022
2022

Publication Types

Select...
3

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 3 publications
(2 citation statements)
references
References 14 publications
(23 reference statements)
0
1
0
1
Order By: Relevance
“…Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 atau sebelumnya didalam model regresi (Chen, 2016;Ke & Zhang, 2018) Hal tersebut dapat dilihat melalui nilai residual (prediction error) dari uji Durbin-Watson (Durbin & Watson, 1950;Vinod, 1973) Apabila uji DW menunjukkan angka -2< dw <2 maka tidak terjadi autokorelasi (Gujarati et al, 2010). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat perbedaan atau persamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Carapeto & Holt, 2003;Shen, Cui, & Wang, 2014). Jika titiktitik berpola teratur pada grafik scatterplot bergelombang dan menyempit mengindikasikan adanya heteroskedastisitas sedangkan pada titik-titik yang tidak berpola dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).…”
Section: Metode Penelitianunclassified
“…Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 atau sebelumnya didalam model regresi (Chen, 2016;Ke & Zhang, 2018) Hal tersebut dapat dilihat melalui nilai residual (prediction error) dari uji Durbin-Watson (Durbin & Watson, 1950;Vinod, 1973) Apabila uji DW menunjukkan angka -2< dw <2 maka tidak terjadi autokorelasi (Gujarati et al, 2010). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat perbedaan atau persamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Carapeto & Holt, 2003;Shen, Cui, & Wang, 2014). Jika titiktitik berpola teratur pada grafik scatterplot bergelombang dan menyempit mengindikasikan adanya heteroskedastisitas sedangkan pada titik-titik yang tidak berpola dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).…”
Section: Metode Penelitianunclassified
“…First, the regression analysis [27][28][29][30][31][32][33][34][35] was performed on lny, lnx 1 , x 2 , x 3 , x 4 , the residual sequence of the equation, named E, was tested for unit root stationarity for E, and the results are shown in Figure 2.…”
Section: Model Setting and Calculationmentioning
confidence: 99%