Використання Масштабно-Залежного Показника Ляпунова У Якості Міри Складності

Abstract

Показники Ляпунова є класичними характеристиками динамічних систем, тісно пов’язані з ентропією Колмогорова-Сіная, а обернене значення найбільшого додатного показника визначає так званий горизонт прогнозу системи, тобто час, протягом якого можна прогнозувати поведінку системи. Після цього поведінка система стає випадковою. j всередині оболонки. Нами адаптовано методику МЗКЛ для: - максимального коефіцієнта Ляпунова; - масштабно-залежного коефіцієнта Ляпунова; - інтегрального коефіцієнта Ляпунова; - віконні версії вказаних коефіцієнтів. Це дало можливість (а) визначити відповідні міри складності для фінансових часових рядів; (б) порівняти динаміку знайдених мір у періоди різної волатильності фінансових ринків.