Finansal gelişim ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki yıllardır üzerinde sıkça durulan ve çalışmalar yapılan bir konudur. Bu öneme binaen çalışmanın amacı, Türkiye'deki mevduat bankaları toplam kredileri ile katılım bankaları toplam kredilerinin ekonomik büyümenin göstergelerinden olan gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) ve sabit sermaye yatırımları (SSY) ile aralarındaki nedensellik ilişkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Toda-Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik analizi gerçekleştirilmiş, sonuçlarına göre mevduat bankaları kredileri ile gayri safi yurtiçi hâsıla arasında çift yönlü ve sabit sermaye yatırımlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Katılım bankaları kredileri ile gayri safi yurtiçi hâsıla arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmemiş olup, katılım bankası kredilerinin sabit sermaye yatırımlarının nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gayrisafi yurtiçi hasıla ile sabit sermaye yatırımları arasında tespit edilen çift yönlü etkileşim nedeniyle katılım bankaları kredilerinin gayri safi yurt içi hasılayı arttıran dolaylı bir değişken olduğu düşünülmektedir.

Bu çalışmanın amacı, ülkelerin yatırımların finansman kaynakları olarak kullandıkları yerli ve yabancı sermayenin ekonomik büyüme ile ilişkisinin Türkiye açısından analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır. Bu doğrultuda, çalışmada yapılan analizlerde yerli sermaye değişkeni olarak "Yurtiçi tasarruflar", yabancı sermaye değişkeni olarak "Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Portföy Yatırımları, Dış Yardımlar ve Krediler", ekonomik büyüme değişkeni olarak da "Gayri Safi Yurtiçi Hasıla" kullanılmıştır. Çalışmada, söz konusu yatırım finansman kaynakları ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi, değişkenlerin durağanlık düzeylerinin birbirlerinden farklı olduğu durumlarda uygulanabilen Toda-Yamamoto (1995) yaklaşımı ile araştırılmıştır. Veriler, 1974 ve 2015 yılları arasını kapsayan 42 yıllık veriden oluşmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye'de gayrisafi yurtiçi hasıla doğrudan yabancı yatırımların Granger nedenidir. Yardımlar, portföy yatırımları ve kısa vadeli krediler ile gayri safi yurtiçi hasıla arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir. Analiz sonuçları, uzun vadeli kredilerin yurtiçi tasarrufların nedeni olduğunu göstermektedir. Yurtiçi tasarruflar ve gayrisafi yurtiçi hasıla arasında ise çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Day-Ahead Market offers electricity market participants the opportunity to trade electricity one day ahead of real-time. For each hour, a separate Market Clearing Price is created in Day-Ahead Market. This study aims to predict the hourly Market Clearing Price using deep learning techniques. In this context, 24-hour Market Clearing Prices were forecasted with MLP, CNN, LSTM, and GRU. LSTM had the best average forecasting performance with an 8.15 MAPE value, according to the results obtained. MLP followed the LSTM with 8.44 MAPE, GRU with 8.72 MAPE, and CNN with 9.27 MAPE. In the study, the provinces where the power plants producing with renewable resources are dense were selected for meteorological variables. It is expected that the trend towards electricity generation with renewable resources will increase in the future. In this context, it is thought important for market participants to consider the factors that may affect the production with these resources in the electricity price forecasting.

This study aims to dynamically analyse the relationship between intraday market electricity prices and day-ahead market electricity prices and the amount of electricity generated based on the primary energy resource in Turkey. In this context, the data set consisting of electricity prices in the day-ahead market, electricity prices in the day-ahead market, and electricity generation amount based on primary energy resources, covering the period from 1 January 2018 to 19 June 2022, was analysed with TVP-VAR. Findings reveal that the relationship between variables changes over time and is affected by global events. Furthermore, it has been determined that the intraday market has moved from a general receiver of volatility to a general transmitter in the post-Covid 19 period.