No abstract

No abstract

Dalam berinvestasi investor dapat menginvestasikan dananya pada lebih dari satu aset, hal ini dilakukan untuk mengurangi besarnya beban risiko yang akan ditanggung kedepannya. Akan tetapi, investor juga perlu menentukan portofolio yang optimal, artinya menentukan bobot atau persentase pada setiap saham yang diinvestasikan dengan tujuan akhir mengoptimalkan return. Penelitian ini, dilakukan dengan penentuan bobot portofolio optimal menggunakan algoritma genetika dengan bantuan R-software. Algoritma ini sangat efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang memiliki banyak kemungkinan solusi, dan penerapannya cukup sederhana. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa historical data saham harian dari 6 perusahaan yaitu PT Astra Internasional (ASII), PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM), PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), PT Bank Central Asia (BBCA), PT Bank Mandiri Indonesia (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (BNII). Berdasarkan algoritma genetika, portofolio saham akan optimal dengan persentase bobot: 5% untuk ASII, 30% untuk TLKM, 20% untuk BBRI, 16% untuk BBCA, 12% untuk BMRI dan 17% untuk BBNI.

No abstract

No abstract