Esse trabalho tem como objetivo estimar as elasticidades preço e renda da demanda residencial, industrial e comercial de energia elétrica das regiões brasileiras, durante o período de 2000 a 2015. Partindo da hipótese de que o avanço tecnológico, o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida no país implicaram em mudanças nas elasticidades preço e rendas da demanda por energia elétrica. Para tal, utilizou-se a metodologia de dados em painel, estimado pelo Método dos Momentos Generalizados (GMM), em uma versão conhecida como System-GMM. Os resultados mostraram que a elasticidade-renda da classe de consumo industrial foi a que apresentou os maiores valores em todas as regiões analisadas, se comparado com as outras classes estudadas. Constatou-se ainda que a classe comercial foi a que registrou os maiores impactos na elasticidade-preço em todas as regiões brasileiras, o que não divergem muito das análises ocorridas por outros estudos, entretanto com outras metodologias.

The study aims to evaluate the effects of monetary policy transmission mechanism in car sales in Brazil, after the Real Plan. The representativeness of the auto industry in the Brazilian economy is significant. Therefore, to provide an analysis of the actions of monetary policies on car sales is essential to define schedules in the industry. Thus, the methodology been based on the use of Vector Auto Regressive (VAR) with a Vector Error Correction Model (VECM), supported by econometric tests. The results showed that there is a relationship of monetary policy actions in car sales in Brazil.

Considerando as flutuações cíclicas e/ou sazonais dos preços dos produtos agrícolas, o regime de níveis e volatilidade de preços ilustra a necessidade de mitigação de riscos, classificando-se como mecanismos potenciais de estratégias de Hedge. O presente estudo tem como objetivo modelar a volatilidade das cotações semanais do preço médio da caixa de 13 kg do melão amarelo, tipo 11 e 12, dos produtores do Baixo Jaguaribe (CE), por meio da estimação de modelos da família ARCH (GARCH, EGARCH e TGARCH). A partir dos resultados encontrados, observa-se que os modelos captaram choques de volatilidade, persistência, impactos e diferentes reações aos choques de volatilidade de maneira consistente, o que permite concluir que os retornos apresentaram choques de volatilidade altos na maioria dos modelos estimados e pouca demora em se dissipar, além de possibilidade de efeito alavancagem e indícios que choques negativos possuem efeitos maiores sobre a volatilidade do que choques positivos.