El objetivo de este trabajo es identificar los co-movimientos entre los índices accionarios Dow Jones (DJ) de los Estados Unidos (EU) y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de México; así también con los ciclos económicos de ambos países. Para explicar esta relación se propone una metodología que comprende conceptos y modelos utilizados en el estudio de ciclos económicos, en particular: tendencia, ciclo, puntos de giro, conformidad y sincronía. Los resultados muestran que las tendencias del índice DJ y el indicador de la economía mexicana (SICCA) muestran una alta conformidad. Por otra parte, los ciclos financieros del DJ e IPC presentan una sincronía casi coincidente. Algunas variables que escapan a este trabajo y que también influyen en los ciclos económicos incluyen la tasa de cambio, ciclos crediticios y políticos. La originalidad de esta investigación consiste en el estudio de la relación que tienen los ciclos financieros obtenidos de los principales índices accionarios con los ciclos económicos. Se concluye que los ciclos del DJ e IPC anticipan con al menos cuatro meses a los ciclos económicos de EU y México.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un Autómata Evolutivo (AE) que opera con base a un modelo de martingalas con el que se definen estrategias de inversión, las cuales utilizan información inmediata histórica, límites de ganancia, pérdida y tiempos de permanencia; brinda señales de compra, venta o mantener la posición del activo basadas en la combinación óptima de medias móviles seleccionadas mediante un algoritmo genético. Se probó para dos índices accionarios antes, durante y después de la crisis subprime, mostrando que, cuando los mercados estaban en fase alcista, la estrategia comprar-manter (BH) generó un rendimiento superior al AE; en contraste, para el periodo de crisis observado, el AE logró un rendimiento mayor; finalmente, en todo el periodo de prueba, el rendimiento del AE fue superior. El AE tiene la restricción que solo puede ser usado por una acción/índice por periodo, aunque esto puede ser solventado al ciclarlo por el número de instrumentos del portafolio. La autenticidad del trabajo radica en la combinación de modelos que se complementan para generar un sistema que ayuda en la toma de decisiones.

Se propone identificar el inicio y terminación de las crisis por SARS-CoV-2 y subprime en el NASDAQ. Se utilizó el EEMD para la descomposición del índice en series consecutivas con el mismo número de componentes y se calcularon sus coeficientes de correlación, también se analizó el espectro de potencia de la serie original. Se identificaron señales de inestabilidad asociadas a cambios tanto en las correlaciones de los componentes como del espectro del NASDAQ. Se recomienda aplicar el procedimiento sobre otras series y otras crisis; asimismo, el método se basa en la detección de discrepancias, lo que implica ser una herramienta de monitoreo, mas no una de pronósticos cuantitativos. La originalidad del trabajo radica en el uso del EEMD modificado para la descomposición de series consecutivas en el mismo número de componentes, y la utilización del coeficiente de correlación entre componentes y el espectro de la serie original como medidas de estabilidad del sistema. El enfoque mostró ser útil para identificar y anticipar grandes cambios en el comportamiento de una serie de tiempo.

Este artículo examina cómo en el Ejército Colombiano, específicamente en la Escuela de Soldados Profesionales (ESPRO), fundada con el objetivo de profesionalizar a los soldados colombianos, coexisten diferentes narrativas en las que adquiere vida el proceso educativo militar. Este artículo muestra cómo en ellas se construye el guerrero ideal, cómo esta construcción tiene un vínculo con el pasado independentista y cómo, se da vida a las funciones de la ESPRO y a los medios usados para educar a los soldados. Nos ocuparemos también de cómo los soldados, exalumnos de la Escuela, definen la profesionalización. El artículo se basa en una investigación etnográfica conducida en el 2016 en la ESPRO,

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