Observations of women and clinicians indicated that the prevalence of menstrual cycle problems has escalated during the COVID-19 pandemic. However, it was not clear whether the observed menstrual cycle changes were related to vaccination, the disease itself or the COVID-19 pandemic-induced psychological alterations. To systematically analyze this question, we conducted a human online survey in women aged between 18 and 65 in Hungary. The menstrual cycle of 1563 individuals were analyzed in our study in relation to the COVID-19 vaccination, the COVID-19 infection, the pandemic itself and the mental health. We found no association between the COVID-19 vaccination, the vaccine types or the COVID-19 infection and the menstrual cycle changes. We also evaluated the menstrual cycle alterations focusing on three parameters of the menstrual cycle including the cycle length, the menses length and the cycle regularity in three pandemic phases: the pre-peak, the peak and the post-peak period in Hungary. Our finding was that the length of the menstrual cycle did not change in any of the periods. However, the menses length increased, while the regularity of the menstrual cycle decreased significantly during the peak of the COVID-19 pandemic when comparing to the pre- and post-peak periods. In addition, we exhibited that the length and the regularity of the menstrual cycle both correlated with the severity of depression during the post-peak period, therefore we concluded that the reported menstrual cycle abnormalities during the peak of COVID-19 in Hungary might be the result of elevated depressive symptoms.

Közgazdasági szemle , lX iii. évf., 2016Közgazdasági szemle , lX iii. évf., . szeptember (993-1010 berlinger edina-dömötör barbara-illés ferencváradi Kata a tőzsdei elszámolóházak vesztesége A válságot követő új szabályozás a tőzsdén kívüli piacokon is egyre inkább megköveteli a kereskedés központi elszámolását, ezért rendszerkockázati szempontból kiemelt kérdés a tőzsdei elszámolóházak kockázatkezelése és azon belül a veszteségek vizsgálata. Ebben a cikkben az elszámolóházak általános működését modellezzük, majd az amerikai határidős részvénypiac elmúlt nyolcévi adatai alapján szimuláljuk az alapletét elégtelenségéből adódó veszteségeket. Végül megvizsgáljuk az elszámolóház veszteségei és egyes külső stressztényezők, például egy amerikai általá-nos stresszindex (CFSI) komponensei közötti kapcsolatot. Fő megállapításunk, hogy egy általános stresszindex kevésbé alkalmas az el szá moló ház veszteségeinek előre-jelzésére, mint egy saját fejlesztésű, testre szabott modell, aminek fő oka az lehet, hogy az elszámolóházak számos speciális tulajdonsággal -magas fokú specializáció, szimmetrikus kitettségek, letéti számlák útvonalfüggősége stb. -rendelkeznek. Journal of Economic Literature (JEL) kód: G15; G23; G28. bevezetés a pénzügyi termékek kereskedése és elszámolása hagyományosan eltérő annak függ-vényében, hogy tőzsdei vagy tőzsdén kívüli (over-the-counter, OTC) piacról beszélünk. a tőzsdéken minden megbízás egy központi partneren, az elszámolóházon (klíring-házon) keresztül teljesül, amelynek fő feladata, hogy minden ügylet ellenkező oldalára kereskedési partnerként beálljon. a tőzsdei központi elszámolóházak tehát átve-szik a partnerkockázatot, így a kereskedési partnerek csak a központi elszámolóház hitelkockázatának vannak kitéve. partnerkockázatuk csökkentése érdekében az elszámolóházak komplex letéti és napi elszámolási rendszert működtetnek, amelyetBerlinger Edina tanszékvezető egyetemi docens, budapesti corvinus egyetem. Kutatását az mta bolyai János Kutatási ösztöndíj programja támogatta. Dömötör Barbara egyetemi adjunktus, budapesti corvinus egyetem (e-mail: barbara.domotor@ uni-corvinus.hu). Illés Ferenc doktoranduszhallgató, budapesti corvinus egyetem. Váradi Kata egyetemi docens, budapesti corvinus egyetem. a kézirat első változata 2016. február 18-án érkezett szerkesztőségünkbe. dOi: http://dx.doi.org/10.18414/Ksz.2016.9.993 B e r l i n g e r e . -D ö m ö t ö r B . -i l l é s F . -V á r a D i K . 994 egy többszintű garanciarendszer is kiegészít, biztosítva, hogy a partnerek csődje esetén is minden ügylet biztonsággal teljesüljön. a tőzsdén kívüli piac szereplői általában bilaterálisan számolnak el, ami jelentős partnerkockázatot jelent a szerződő felek számára.1 bár ezen a piacon is lenne lehetőség a partnerkockázat kiszervezésére, azaz központi elszámolásra, a gyakorlatban a felek sokszor nem érdekeltek a kockázat továbbadásában. ennek oka, hogy a klíringtevékenység "házon belül tartása" jelentős bevételt jelent a pénzügyi intézmények számára a felszá-mított tranzakciós költségek formájában közvetle...

No abstract

As a regulatory answer to the crisis, financial instruments are increasingly forced to be cleared centrally even in the OTC markets; therefore, risk management of central clearinghouses has become a central issue. A key term of the regulation is a stress event; however, it is not specified in the legislation what should be meant under stress in the case of a clearinghouse. To find an objective stress indicator, we built up a micro-simulation model of a hypothetical clearinghouse operating on the US equity market between 2007 and 2015. Based on this, we developed a logit regression model to specify an appropriate stress indicator and we showed that our "tailor-made" stress index calibrated to the position of the clearinghouse performs significantly better than the usual market proxies for financial stress.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: G15, G17, G18Kulcsszavak: központi szerződő fél, alapletét, EMIR, prociklikusság BevezetésA központi szerződő felek (továbbiakban: KSZF) fő feladata egy tőkepiacon, hogy egy esetleges nem-teljesítés esetén is biztosítsák a vétlen fél számára azt, hogy ne szenvedjen veszteséget a tranzakció során a nem-teljesítés következtében, vagyis a partnerkockázatot vállalja át a piaci szereplőktől. Ebből kifolyólag a KSZF-eknek jelentős szerepük van a piacok zavartalan működésének biztosításában. Annak ér-Hitelintézeti Szemle, 16. évf. 2. szám, 2017. június, 117-145. A tanulmány szerzői az elemzés alapjául szolgáló adatok rendelkezésre bocsátásáért köszönetet mondanak a KELER KSZF Zrt.-nek, valamint a hasznos javaslatokért a Kockázatkezelési Osztály dolgozóinak.A kézirat első változata 2016. október 25-én érkezett szerkesztőségünkbe.