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Esta pesquisa analisa a relação espacial da eficiência municipal em saúde em Minas Gerais, tomando como referência os 853 municípios do estado em 2010. Para criar os indicadores de eficiência, utiliza-se a técnica de análise envoltória de dados meta-frontier. O estudo espacial é realizado por meio da análise exploratória de dados espaciais. Os principais resultados destacam problemas na aplicação dos recursos e elevado montante relativo de gastos, sobretudo nos pequenos municípios. Pela análise espacial, encontram-se aglomerados de alta e baixa eficiência no estado. Ao se comparar os agrupamentos, verifica-se que os municípios “alto-alto” apresentam indicadores socioeconômicos mais elevados em relação aos “baixo-baixo”. Estudar melhor a realidade dessas regiões poderia ser o primeiro passo para otimizar os recursos aplicados na saúde.

Resumo AbstractIn this paper, theories to describe aggregate consumption in Brazil are tested. Two datasets were utilized, one comprising yearly observations from 1947 to 2012, and another comprising quarterly observations, from the fi rst quarter of 1991 to the second quarter of 2014. Our methodological approach was based on the use of BDS statistics to determine which theoretical and/or empirical model properly fi ts the features of time series. According to our results, the random-walk Permanent Income Hypothesis was not supported by the data, due to excess of sensitivity which can, to some extent, be explained by credit constraints. In this sense, a standard version of the consumption function with excess of sensitivity was estimated by assuming the error correction model. Once we accounted for (possible) multiple structural breaks in the latter consumption function, we cannot reject the null of IID residuals. Hence, we conclude that consumption in Brazil is better modeled as being sensitive to current income variations, which opens room for effective stabilization policies in the country.

Resumo:Este estudo objetivou analisar os possíveis efeitos de quebras estruturais sobre a integração de preços e os custos de transação nos mercados de boi gordo das regiões Sudeste e Centro-Oeste do País, utilizando dados mensais para os anos entre 1980 e 2012. A amostra foi dividida em diferentes períodos de acordo com um teste de quebras múltiplas que ocorrem em datas comuns a todas as séries de preços nesses estados. Em seguida, estimou-se o modelo de cointegração comthreshold, M-TAR, para controlar os efeitos da assimetria no ajustamento dentro de cada subamostra. Pelos resultados obtidos, foram identificadas duas importantes quebras estruturais: a primeira, relacionada ao período hiperinflacionário, e a segunda, à crise internacional de 2007/2008. Essas quebras são determinantes para o entendimento da dinâmica conjunta das séries. Percebeu-se, por exemplo, que os custos de transação foram maiores no período hiperinflacionário, muito embora houvesse cointegração nesta conjuntura. Na última subamostra, de instabilidade externa, a hipótese de relação estável em longo prazo foi rejeitada, não obstante com baixos custos de transação. Ressalta-se, assim, a necessidade de se considerar a possibilidade de quebras estruturais em análises de integração de preços da commodity em questão.

Resumo: O presente artigo verifica a ocorrência de não linearidades nos ciclos do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no período de 1947 a 2012, através da estimação de modelos lineares e de regimes markovianos, avaliando-os com a estatística BDS, que testa a independência de uma série temporal. Constata-se que as especificações autorregressivas não capturam todo o padrão de dependência temporal das séries de tempo. Contudo, após ajustar os modelos markovianos com dois e três estados, é possível obter resíduos ruído branco, com a maioria das estatísticas BDS não significativas. Na cadeia de Markov com dois regimes, caracteriza-se a economia como tendo fases de alta e baixa volatilidade, o que destaca a queda da instabilidade no país ocorrida em meados da década de 1990. Além disso, ao se considerar três regimes, distinguem-se os seguintes períodos (taxas de crescimento entre parênteses): recessões (-5,8% a.a.), de curta duração e alta volatilidade; crescimento acelerado (7,9% a.a.), de longa duração e alta volatilidade, predominante entre os anos de 1947 a 1980, não sendo observado após 1997; e crescimento equilibrado (4,3% a.a.), com duração média de sete trimestres, taxa moderada de crescimento e baixa variância, ocorrendo com maior frequência após 1995. Conclui-se, portanto, que há a presença de fortes não linearidades nos ciclos econômicos brasileiros, compatíveis com regimes assimétricos em duração e amplitude, além de heterocedásticos. Palavras-chave: Não linearidade. Produto Interno Bruto. Regimes markovianos. Teste BDS.Abstract: In this paper, we look for nonlinear dynamics in Brazilian gross domestic product (GDP) cycles between 1947 and 2012, by using BDS statistics to analyze autoregressive and Markovian models. Our results showed that AR(p) regressions could not completely describe the properties of the cyclic series, as they did not yield independent and identically distributed (iid) residuals. However, after estimating heteroscedastic Markovian models to the data, the null of iid was not rejected. As indicated by two-state Markov chains, Brazilian economy switched between phases of high and low volatility, with the latter more likely to occur after 1995. Furthermore, we estimated a three-state Markov chain, which pointed out the following regimes Análise Econômica, Porto Alegre, ano 34, n. 66, p. 57-82, set. 2016. 58(annual growth rates inside brackets): recessions (-5.8%), with short duration and high volatility; accelerated growth (7.9%), frequent from 1947 to 1980, with long duration and high volatility; and, balanced growth (4.3%), with moderate growth rate and lower variance, prevalent since 1995. Thus, we conclude that the Brazilian GDP cycles are strongly nonlinear, presenting phase asymmetries in duration and amplitude, besides heteroscedasticity.