ÚvodGravitační modely mezinárodního obchodu byly představeny v 60. letech 20. století autory Tinbergenem (1962) a Pöyhönenem (1963 či později Linnemanem (1966). Koncepce modelů je založena na Newtonovské fyzice a pravidlu obecné gravitace neboli přitažlivosti, která závisí na hmotnosti (resp. rozměru) objektů i,j a atributech prostředí. Větší objekty, které jsou blízko sebe, vykazují silnější vzájemné vztahy (Ševela, 2002). Gravitační modely byly založeny zejména na empirických pozorováních meziná-rodního obchodu, a tak jim bylo především v prvopočátcích vytýkáno nedostatečné teoretické zázemí. Až později koncem 70. let začalo vznikat teoretické zázemí těchto modelů. Mezi příspěvky, které se podílely na tvorbě teoretických základů lze jmenovat publikace Andersona (1979), Bergstranda (1985, 1989, Helpmana a Krugmana (1985) a Deardorffa (1998). Anderson (1979) poskytl první teoretický základ pro gravitační modely založený na konstantní elasticitě substituce výdajových systémů. Následné upřesnění formulovali ostatní zmínění autoři. Deardorff (1998) například prokázal, že gravitační rovnice je konzistentní s Heckscher-Ohlinovým modelem pro homogenní zboží s dokonalou konkurencí. I přes počáteční kritiku nedostatečného teoretického zázemí vedla vysoká statistická vypovídací schopnost a dobrá shoda s daty k častému využívání v praxi. Vysvětlující síla modelů měřená prostřednictvím R 2 se obecně pohybuje od 60 do 80 %. Bergstrand (1985) uvádí, že gravitační rovnice jsou uznávány za konzistentní empirické úspěchy při vysvětlování mnoha rozdílných typů toků. Obdobně Anderson (1979) hovoří o gravitačních modelech jako o pravděpodobně nejúspěšnějším empirickém prostředku pro analýzu obchodu za posledních 25 let. Eichengreen a Irwin (1998) nazvali gravitační model jako "workhorse" pro empirickou studii regionální integrace. I autoři v pozdějším období stále kladně hodnotí tyto modely.* Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta (bubakova@pef.czu.cz).

Článek se zabývá platností zákona jedné ceny na mezinárodním trhu krmného ječmene v rámci vybraných středoevropských zemí, jmenovitě České republiky, Německa, Rakouska, Slovenska, Polska a Maďarska. K analýze jsou využity měsíční ceny od června 1995 do prosince 2012. Kointegrace cen je zkoumána pro jednotlivé páry zemí. Platnost zákona jedné ceny je ověřena na základě testování modelu vektorové korekce chyby. Výsledky poukazují na platnost zákona jedné ceny pro většinu zkoumaných zemí. U všech párů s výjimkou Slovenska byla nalezena kointegrace. U kointegrovaných párů byl zákon jedné ceny potvrzen u 8 z 10 párů na 5 % hladině významnosti. Dominantním trhem na zkoumaném mezinárodním trhu je Německo, které jednosměrně určuje ceny ostatních zemí. Rakousko zaujímá pozici druhého dominantního trhu. Země původní Visegrádské čtyřky, konkrétně Česká republika, Polsko a Maďarsko jsou charakteristické vzájemnou provázaností cen. Klíčová slovaZákon jedné ceny, ječmen, evropské země, Johansenův test, model vektorové korekce chyby, cenová provázanost.

This paper deals with an investigation of breakdates in agricultural prices. A structural break has occurred if at least one of the model parameters has changed at some date. This date is a breakdate. Ignoring structural breaks in time series can lead to serious problems with economic models of time series. The aim is to determine the number and date of the breakdates in individual time series and connect them with changes in the market and economic environment. The time series of agricultural price relating to animal production, namely the prices of pork, beef, chicken, milk and eggs, are analyzed for the period from January 1996 to December 2011. The autoregressive model (AR) model of Box-Jenkins methodology and stability testing according to Quandt or Wald statistics are used for the purposes of this paper. Multiple breakdates are found in the case of eggs (September 1998, May 2004), milk (October 1999, December 2007) and chicken (October 2002, February 2005) prices. One breakdate was detected in the prices of beef (April 2002) and none in the case of pork prices. The results show the importance of multiple breakdate testing. The Quandt statistic provides one possible way of applying a multiple approach. All breakdates which were confirmed using these statistics can be associated with changes in the agri-food market and economic environment. Information about the date of changes in the time series can be used for other unbiased modelling in more complex models.

No abstract

No abstract