O objetivo desse estudo é verificar o efeito do transtorno depressivo sobre os rendimentos do trabalho por sexo e setor de atividade no Brasil. Para tal, utilizou-se o modelo de Mínimos quadrados em dois estágios (MQ2E) com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) para o ano de 2008. Como principais resultados, verifica-se que os rendimentos variam de negativo (esperado) a positivo em relação a incidência do transtorno depressivo sobre os indivíduos. Cabe destacar, por exemplo, que os rendimentos de homens acometidos por essa enfermidade no setor de serviços domésticos são 176,22% menores em relação aos trabalhadores desse mesmo setor, mas sem a doença. No caso das mulheres, tem-se que ser acometida pelo transtorno depressivo e trabalhar no setor industrial implica em diminuição da ordem de 91,02% nos rendimentos em relação às mulheres que trabalham no mesmo setor, contudo não foram diagnosticadas com o referido transtorno.