Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü

Uslu, Ali Atilla

doi:10.25095/mufad.536072

Cited by 14 publications

(2 citation statements)

References 6 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…To compare the performances of foreign banks, Uslu [12] analyzed the data of 12 foreign banks between the years 2010-2016 with the CAMELS rating system. The data obtained from the research revealed that, taking 2010 as the basis, half of the foreign banks' performance declined in 2016.…”

Section: Literature Reviewmentioning

confidence: 99%

The Panel Data Analysis to Identify the Factors Affecting Turkish Currency Assets of Foreign Deposit Banks

Özgür¹

2021

INFEB

View full text Add to dashboard Cite

With the implementation of free market economy in Turkey starting from 1980, restrictions on foreign capital flows began to be abolished. Within the scope of international expansion in financial aspects, steps for integration with global financial markets were taken, and regulations were made. Accordingly, the number of foreign banks in Turkish banking system have increased since 1980, and reached an important scale in the sector. The share of foreign deposit banks’ total assets in the entire banking sector is at 22,8% level as of 2019. In this study, panel data analysis was performed to identify the factors affecting the Turkish currency assets of foreign deposit banks. The 11-year data for the 2009-2019 period were utilized in the study. Turkish Currency Assets / Total Assets was determined as the dependent variable in the analysis. The factors affecting the Turkish currency assets of foreign deposit banks were identified as Turkish Currency Liability / Total Liability [TPYUK], Turkish Currency Deposits / Total Deposits [TPMEV], and Turkish Currency Loans / Total Loans [TPKREDI]. Based on the study results the model formed was significant, and the ratio of independent variables for explaining the dependent variable in the model was approximately 48%. The independent variables TPYUK and TPKREDI were revealed to have a statistically significant positive effect on the dependent variable at 5% significance level. A 1-unit raise in TPYUK increased the dependent variable by 0,436 unit, and a 1-unit raise in TPKREDI by 0,033 unit. No statistically significant effect of TPMEV as the other independent variable was identified on the dependent variable.

show abstract

Section: Literature Reviewmentioning

confidence: 99%

The Panel Data Analysis to Identify the Factors Affecting Turkish Currency Assets of Foreign Deposit Banks

Özgür¹

2021

INFEB

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Karaca (2018) veUslu (2019) tarafından yapılan çalışmalarda CAMELS kapsamında belirlenmiş finansal rasyolar hesaplanmış ve bu rasyolar ağırlıklandırılarak her banka için bir derecelendirme notu belirlenmiştir. Yine bankalar üzerinde yoğunlaşanTosuner, vd.…”

unclassified

Determination of Leading Indicators in Credit Risk Management in the Turkish Banking Sector: Sectoral Risk Rating

YAŞAR¹

2020

Bulletin of Economic Theory and Analysis

View full text Add to dashboard Cite

Bu çalışmanın amacı, sanayi sektörlerinin mevcut dönem finansal rasyolarından hareketle sektörel risk derecelendirmesi yapmak ve bir sonraki dönem için öncü göstergeler belirlemeye çalışmaktır. Sektörel risk derecelendirmesinde faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. 2016-2019 döneminde her yıl için sektörler takipteki krediler rasyosuna göre sıralandığında en iyi performans gösteren Finansal Aracılık, Kimya-Kimya Ürünleri ve Motorlu Araçlar sektörleri, analiz sonuçlarına göre de ilk sıralarda yer almıştır. Sektörel risk derecelendirmesinde Enerji ve İnşaat sektörlerinin sırasıyla takipteki krediler rasyolarındaki gelişmeler de tutarlıdır. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 17 Eylül 2019 tarihli açıklaması, söz konusu iki sektöre ilişkin 46 milyar TL tutarındaki kredinin aslında takip hesaplarında izlenmesi gerektiği yönündedir ve bu açıklama da analiz sonuçlarını teyit eder niteliktedir. Öncü göstergelerin belirlenmesine yönelik olarak faktör analizinde kullanılan yatay kesit verilerine zaman boyutu da eklenerek oluşturulan 2013-2019 dönemine ait veri setine panel veri analizi uygulanmıştır. Her iki analiz sonucunda da anlamlı bulunan Ekonomik Rantabilite, Aktif Kârlılığı, Özkaynak Rasyosu'nun birer öncü gösterge olarak değerlendirilebileceği saptanmıştır.

show abstract

Risk Rating of Foreign-Owned Deposit Banks in Turkey’s Banking System: Application of Camels Based Vikor Model

Bayramoğlu

Güllü

2020

Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

View full text Add to dashboard Cite

Ekonomik alanda yaşanan gelişmeler ve bankacılık sektöründe gerçekleştirilen reformlar yabancı sermayeli bankaların sistem içerisindeki payının artmasını sağlamıştır. Yabancı sermayeli bankaların sektördeki paylarının gün geçtikçe artması risk derecelendirmelerinin de öneminin artmasına neden olmuştur. Bu çalışmada 2013-2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönem için Türkiye Bankalar Birliği (TTB)'ne ait resmi web sayfasında yayımlanan "Seçilmiş Rasyolar" tablolarından yararlanılarak, Türkiye bankacılık sisteminde yer alan özel ve kamusal sermayeli mevduat bankaları grup bazlı, Türkiye'de kurulmuş olan yabancı sermayeli mevduat bankaları ise hem banka hem de grup bazlı CAMELS tabanlı VIKOR modeli ile risk analizi yapılmıştır. Çalışmada yabancı sermayeli mevduat bankalarının banka bazında değerlendirmesinde en iyi risk yönetim performansına sahip olan bankanın Deutsche Bank A.Ş. olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Grup bazlı değerlendirmede ise kamusal sermayeli mevduat bankalarının risk yönetim performansında düşüş, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankaları grubunda ise dalgalanmalar yaşanmasına rağmen önemli derecede değişimin yaşanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

show abstract

Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü

Cited by 14 publications

References 6 publications

The Panel Data Analysis to Identify the Factors Affecting Turkish Currency Assets of Foreign Deposit Banks

The Panel Data Analysis to Identify the Factors Affecting Turkish Currency Assets of Foreign Deposit Banks

Determination of Leading Indicators in Credit Risk Management in the Turkish Banking Sector: Sectoral Risk Rating

Risk Rating of Foreign-Owned Deposit Banks in Turkey’s Banking System: Application of Camels Based Vikor Model

Contact Info

Product

Resources

About