O objetivo deste trabalho foi reproduzir uma economia rudimentar em processo computacional (algoritmo em C ++), baseada no modelo de [1], cujo modelo foi possível introduzir um grupo de consumidores que realizam movimentos de compras e para tal utilizou-se da técnica do partner prefered. Significa que eles compram os seus produtos mediante um mecanismo de escolha de preço afetado por essas mesmas escolhas. No sentido oposto, o preço guarda forte correlação com os estoques cuja variável foi introduzida. Como o sistema está em rede pode-se notar o desencadeamento nas indústrias, nos bancos, nos empregos etc. O patrimônio foi o elemento de riqueza ou pobreza dos players do sistema. Ao final pudemos aplicar um choque na variável juro e foi possível verificar o comportamento dos patrimônios dos bancos e dos demais players do sistema. Palavras-chave. Rede complexa, economia de rede, risco sistêmico.

Resumo. Neste trabalho estudamos a interação entre sistemas dinâmicos não linear que representam a macroeconomia simplificada. O modeloé uma versão modificada e estendida do oscilador de Van der Pol. Considerou-se apenas três variáveis de estados: a entrada de capital estrangeiro, a poupança das famílias e o produto interno bruto. Com efeito, analisamos possíveis padrões que resultam desta dinâmica bem como mudanças estruturais quando se varia o fluxo de capital estrangeiro, escolhido aqui como o parâmetro de controle. Há uma riqueza de comportamentos dinâmicos que podem ser obtidos via simulações numéricas. Para certos valores do parâmetro de controle ocorre a sincronização entre as economias. Contudo, elas podem ser instáveis. Assim, aplicamos o método da função de estabilidade mestra (Master Stability Function) para avaliar a estabilidade. O resultado principal foi observar a ocorrência de sincronizações instáveis quando o acoplamento foi unidirecional, e estável no caso bidirecional. Além disso, o método de análise permite que se explore um número arbitrário de economias acopladas com diferentes topologias de redes. Palavras-chave. Rede complexa, Economia de rede, Sincronização, Estabilidade, Oscilador de Van der Pol.

We study the synchronization of two coupled idealized economies. In the present work, we consider a recently developed economic system that shows a richness of dynamical behavior. By means of the Lyapunov exponents, we analyze that there is overly complex behavior in the transitions in the dynamics of an isolated economy, oscillating between chaotic attractors and limit cycles. Then, for two coupled economies, we analyze the synchronization states for the space of all control parameters as a function of the network coupling parameter. Interestingly, we have evidenced that there is a broad region of fully synchronized states and as we increase the coupling, some phenomena such as a smooth and intermittent loss in synchronization emerge. In the same way, we observe phase synchronization for one of the control parameters. Ultimately, in order to confirm this loss of synchronization, we inspect the stability of synchronized states through the master stability function method for some control parameters. Here, we corroborate what was previously observed, the unexpected vast range of control parameter values of instability corresponding to desynchronization.

No abstract

Resumo. Trabalhamos nesse projeto por uma apresentação de uma proposta de avaliação de empresas que incorpore em seus cálculos condições de incerteza inerentes ao negócio, as quais possam ser representadas por funções de probabilidade. A questão de pesquisa que esse trabalho busca responderé a de como modelar o cálculo da formação do resultado do valor de um negócio, considerando o risco, a incerteza e a continuidade no comportamento das variáveis formadoras de seus resultados. Inicialmenteé apresentada uma abordagem proposta por [2] de avaliação de empreendimentos com formulação em tempo contínuo. Por um lado, a receita, que representa o faturamento de um empreendimento,é tratada como um processo estocástico, representado por um movimento browniano, que fornece por hipótese uma noção razoável do seu comportamento. Por outro, a despesa, que representa a amortização da componente receita,é tratada igualmente pelo mesmo processo. Com o valor líquido obtidoé apresentada uma abordagem de avaliação do empreendimento. Os fatores externos não intrínsecos ao negócio são captados pela adição de uma outra variável ao valor inicial da empresa, compondo-se assim o valor total da entidade. Palavras-chave. avaliação, empresas, incertezas, risco, estocástico.